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Confirmando la Entrada con Order Flow

Y finalmente vuelvo a operar. Con las fiestas de Navidad y Fin de año sumadas a unas vacaciones familiares serán casi 2 meses desconectado del mercado, por lo cual necesito un par de días para ponerme en sintonía con mi rutina de trading. Un momento ideal para testear/optimizar mi estrategia de trading intradía.

Hace poco un colega me preguntaba por email sobre mi estrategia de trading. Este colega buscaba hacer swing trading y le parecía que el Order Flow era la respuesta. Yo humildemente le comenté que no estaba utilizando el Order Flow pese a que por mucho tiempo fui scalper y estuve (y estoy) enamorado del DOM (utilizo el DOM de Jigsaw Trading). Sinceramente creo que para operar en timeframes pequeños (5 minutos) no hay mejor herramienta para leer la acción del precio que el DOM (o ATAS), el problema es que este tipo de operatoria me demanda un nivel de concentración al que usualmente no tengo el lujo de acceder al tradear desde mi hogar (quizás a ustedes no les pase y puedan tradear con la tranquilidad que la tarea demanda, con la familia alrededor para mí se hace difícil).

Sin embargo el Order Flow podría ser una excelente forma de afinar mis entradas si encuentro la forma de utilizarlo de forma relajada; con lo que me gusta el DOM y nunca he buscado integrarlo a mi nueva estrategia en intradía, imperdonable. Pero no busco hacer lo que hacía en mis tiempos de scalper donde el DOM determinaba enteramente mi entrada, ahora solo busco en el DOM una señal que me sirva como confirmación (sin el DOM entraría igual aunque un poco más tarde quizás). Primero la estructura y luego el Order Flow.  

Entonces, hoy he tomado tres entradas en demo con la intención de seguir el flujo de órdenes con el DOM y saber si puedo integrar estos dos mundos. La estructura sin embargo, aquello que hace a la intencionalidad del precio la busco en las barras de volumen como siempre.

Llego tarde para tomar el movimiento del día (el precio se mueve fuertemente al alza por la mañana). Entonces, tomo mi primer entrada cerca del mediodía de España. Tras la rotura de rango solo me planteo largos pues no tengo del todo claro dónde está el techo del nuevo rango de acumulación aún (solo tomaría cortos si puedo identificar este techo).

Con la confirmación no me complico. La idea es seguir operando de forma muy relajada, mi entrada estará por encima de un nivel con fuerte entrada de compras como sucede en el ejemplo de aquí debajo. Si el precio cae por debajo de este nivel y lo recupera estaré dentro.

Entonces, la primera operación termina en BE (breakeven). No fué una buena entrada, me precipito en buscar el largo, intuyo continuación y entro mirando el DOM y no la estructura. El DOM me da señal para entrar pero no estoy en la zona donde usualmente tomaría mi operación. Busco mis operaciones en el Value Area High/Low del Volume Profile y ahora estoy casi donde el VPOC. La señal del DOM no es mala, pero el recorrido del precio es muy pequeño, 10 ticks a favor y el precio se da vuelta, no es lo que busco. Esta no es la forma correcta.

Segunda entrada. El DOM me da nuevamente señal de entrada, esta vez donde había entrada de compras previas. Nuevamente, me guío por el DOM y no por la estructura, no estoy en el Value Area Low. El precio hace un recorrido de poco más de 15 ticks y mi stop se mueve a +1. Otro BE. (pero que no, que ya no busco hacer scalping).

Tercer entrada. Esta vez sí la tomo correctamente. Busco el largo en el Value Area Low del VP (me interesa el nivel dónde hubo entrada de compras previamente, ¿puedes ver el óvalo que he dibujado en el chart aquí debajo?), sin esperar otra confirmación que no sea la del DOM tomo la operación. Me posiciono por encima de un nivel con entrada fuerte de compras. Tengo un stop de 20 ticks. El precio hace 25 ticks a mi favor, yo busco una relación de 2:1, veo entrada de ventas pero no me salgo. Mi target son 40 ticks. El precio se da vuelta y salgo en BE. Que pena. Tras sacarme el precio haría un recorrido de más de 100 ticks (te dejo el update con captura en TradingView).

Definitivamente serán necesarias más pruebas. También dependerá de la volatilidad del día y de que tan tranquilo yo esté ese día si me decido a confirmar mis entradas con el DOM al operar en real. A priori estoy satisfecho con lo que veo, esta historia no termina aquí.

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3 Comentarios
  1. Hola, interesantes tus operaciones. En todas ellas tenias un stop de 20 stops?

    • Hola Miguel,

      En esta ocasión todas tenían un stop fijo de 20 ticks (era un test), pero podría ser de hasta 30 ticks el stop si opero con micros (es común haga el análisis con el mini y la operación con el micro). Usualmente me gusta o prefiero estar protegido detrás de una vela que ha mostrado rechazo previo, a veces no se logra.

      Saludos

    • Perdon quise decir de 20 ticks

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