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La Fiesta del Trading con Order Flow

Un trader tras colocar su primera operación en real lo quiere celebrar pidiendo una pizza. Al llamar, el dependiente le pregunta si prefiere que la pizza esté cortada en 8 o 10 trozos. El trader le contesta: ¡En 10! ¡Hoy estoy terriblemente hambriento!

Hoy te comparto una nueva operación que responde a lo que vengo haciendo desde hace un tiempo al buscar combinar el Price Action el Volumen con las señales que veo en el Order Flow. Es un sistema que me está dando muy buenos resultados, pero la pizza es la misma.

Esta estrategia se basa en poder identificar la ‘intencionalidad del trader institucional’ combinando señales que supe extraer de distintos sistemas o estrategias de trading que he ido aprendiendo con mis años en el mercado. Y si bien son varias las señales que me permiten hablar de un contexto con probabilidad matemática positiva hay dos de estas señales que me gustan particularmente. La primera de ellas son las anomalías (en mi artículo llamado ‘estrategia de trading con TopstepTrader’ hablo de las mismas) y la segunda son el empuje de las órdenes a mercado. 

No olvides que el precio lo mueven las órdenes a mercado. Las órdenes limitadas a lo sumo pueden detenerlo. Sabiendo esto yo busco identificar estas órdenes a mercado con Jigsaw Trading, pero existen otras herramientas en el mercado. Ferran Font en sus cursos de bolsa utiliza Bookmap o bien ATAS. En ArmagaFX se especializan en ATAS. Incluso con la licencia lifetime de NinjaTrader tendrás acceso a las herramientas de Order Flow que ofrece la empresa. Opciones no faltan. Por ello te exhorto a que lo intentes. No estamos hablando de tecnología solo accesible a los hedge funds ni tampoco de un producto digno de la inventiva de los ingenieros de Asgard.  

La clave está en encontrar un sistema de trading que refleje tu personalidad y forma de vida.

David S. Nassar

Pero cuidado, el Order Flow no es nada sin la estructura (no creas que el Order Flow lo resuelve todo). Mira la operación que analizaremos aquí. El precio parece estar desarrollándose en un rango de aproximadamente 70 ticks. El Volume Profile es algo irregular, dibuja dos zonas con congestión de volumen. La estructura me dice que el precio tiende a moverse entre estas zonas de liquidez y por tanto me interesa buscar mis señales en el Value Area High/Low del Volume Profile. Lo primero que buscaré será una anomalía. 

Me conecto tarde al mercado (a las 17 hrs de España aproximadamente) y rápidamente puedo ver una señal que llama mi atención. Una vela en forma de spring con incremento de volumen en el Value Area Low del VP. Mira el cuerpo de esta vela y compara el mismo con otras velas de volumen semejante, esto es claramente una anomalía. Aquí la puedes ver en el chart:

Tradeando Toda la Noche

En mi mente se empieza a dibujar la hipótesis alcista. Que previamente haya habido rechazo sobre el mismo nivel del spring suma una variable a favor de mi hipótesis. De no contar con las herramientas de Order Flow lo que me gustaría ver tras la anomalía sería una vela verde con entrada de volumen. Esta vela verde sería la señal de ‘confirmación’ de mi hipótesis de trabajo. El problema de esperar por la ‘confirmación’ es que muchas veces supone llegar tarde a ‘la fiesta’. El problema de llegar tarde a la fiesta no es que la misma acabe pronto, sino que la entrada que pago es cara y no me compensa. 

Basta de prosa barata, hablemos claro. Lo que quiero decir es que mis stops no son pequeños. Usualmente utilizo stops de 30 o 40 ticks. Y 30 – 40 ticks de stop por una fiesta que termina a la media hora no es negocio. Me gustaría ver un recorrido a favor de mínimo unos 30 ticks.  

Para entrar a la fiesta antes de ver ‘confirmación’ me valdré entonces del Order Flow. Tras la ‘anomalía’ de rechazo lo que buscaré en el Order Flow serán entradas de órdenes a mercado que empujen al alza. Aquí debajo las puedes ver. 

Fíjate por otro lado que en la caída del precio no hay órdenes a mercado empujando. Las órdenes a mercado son de compra. Claro que el precio puede seguir cayendo, pero ya están preparando el terreno para el giro. 

Ya tengo todas mis señales. Spring sobre nivel relevante (con rechazo previo), anomalía y entrada de órdenes de compra a mercado. Solo falta decidir el momento de la entrada. Yo usualmente busco un re-test de un ‘low volume area’ para entrar. En esta ocasión ese re-test nunca llegó y no quiero perderme el movimiento por lo cual entré tras un pequeño retroceso del precio.

Muy lentamente el precio hace 30 ticks a favor. Mi target está en 50 ticks, pero estimo que el precio posiblemente no me llegue a regalar semejante recorrido, la volatilidad es baja. Si llega a 40 ticks y veo rechazo puedo salirme manualmente. La entrada de ventas llega antes, subo mi stop a +20 ticks pues no deseo ver que el precio se de vuelta y me saque sin ganancias. Finalmente salgo en +20 ticks. La salida fue algo precipitada, no había forma de saberlo, sin embargo. Todavía había fiesta para rato.  

Resultados generados utilizando NinjaTrader Simulated Trading Account


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