fbpx

Mi Amigo Trader

79.000$ de Net Profit en 3 años. Al menos eso es lo que dice el backtest. Pero ‘usa la fuerza Luke’. Piensa, piensa…. lo que no ves aquí es el drawdown al que te podrías exponer.

Cuando estás ganando 40.000$ poco te importa si luego pierdes 5.000$, 10.000$ o incluso 20.000$ ¿pero qué pasa si empiezas perdiendo?, ¿Tu cuenta y estómago resistirían? (en este backtest hay dos contratos en juego donde uno se cierra con un target fijo y el segundo por trailing stop, con un solo contrato el net profit hubiese sido aproximadamente la mitad).

‘El lado oscuro no es más fuerte, es el camino rápido, fácil y seductivo’. Piensa Luke piensa…este backtest que estamos analizando muestra operaciones sin ningún contexto en particular, el robot compra y vende cuando le viene en ganas (en realidad lo hace cuando se reúnen ciertos parámetros, lo que deseo transmitir aquí sin embargo es que el robot no detecta la tendencia mayor).

Casi 80.000$ de net profit suena lindo e inspira cierto grado de confianza en el sistema, pero para mí esto no es suficiente. Siendo mi cuenta pequeña mi preocupación está centrada en el drawdown más que en el net profit.

No en vano opero con una estrategia semi-automática. No dejo todo en manos de la máquina. El análisis depende de mí, yo le diré al robot cuando empezar a buscar operaciones en corto y en largo. Dicho de otra forma, el robot buscará largos solamente cuando el precio testee un nivel donde yo estimo hubo intencionalidad de compras previas. Lo mismo ocurre cuando busco el corto, el robot debe testear un nivel donde hayan entrado ventas para activarse. De mi análisis diario depende el éxito o fracaso de las operaciónes del día.  

El robot solo tiene por función erradicar la variable emocional de mi trading ya que esta se me hace muy difícil de controlar (recuerda lo que siempre digo, el trading emocional es el peor enemigo del trader). Claro que el backtest ayuda, de hecho es lo que hace que pueda confiar en mi sistema de trading, pero como te dije antes lo que realmente me interesa y preocupa es el drawdown. El net profit ayuda pero no es suficiente. Y para controlar el drawdown debo estar yo involucrado en el análisis.  

Hace poco más de una semana un amigo trader estuvo de visita en casa. Con el backtest en mano me desafió a que dejara operar el robot independientemente de mi análisis (me apostó unas cervezas confiado en los números del backtest, también me recomendó la última peli de la saga de Star Wars la cual resultó ser horrible).

Me convenció y activé el robot (claramente en demo), tuve 3 operaciones malas en la misma jornada antes de que el robot dejara de operar (3 operaciones malas me hubiesen costado el test con TopstepTrader). Hacía mucho pero mucho tiempo que no tenía 3 operaciones negativas en un mismo día en el mismo activo (desde mis épocas de scalper que no sucedía).  

Algo decepcionado mi amigo decidió escuchar mis consejos, ‘olvídate de Star Wars esa franquicia está muerta‘ le dije. No quiso escuchar y volvimos a lo del robot. Primero había que entender que es lo que el robot busca cuando opera, con que ideas o hipótesis estoy trabajando, por lo cual le mostré algunos videos del curso de Ferran Font. La verdad es que lo que hago con el robot se puede hacer manualmente, las ideas con las que trabajo no son un secreto, si he optado por automatizar parte de la estrategia es solo porque mi personalidad ansiosa así lo demandaba y no por otro motivo (ya sabes que si buscas un curso de bolsa tengo un ranking que puedes mirar… el único consejo que te daré es que te alejes del trading emocional. No es por un capricho el que hoy yo esté usando un robot).

Tras esta pequeña lección volví a operar ahora dentro de un contexto que me permitiese acotar la posibilidad de pérdidas y por ende el drawdown al máximo. La lectura del mercado seguía siendo fundamental en mi estrategia, pero lo más importante y aquello que no debes olvidar es: nunca escuches a mi amigo.  

Vamos con la operación de hoy ahora. Básicamente toda esta pequeña intro que te hice fué para que entiendas un poco más la naturaleza de mis operaciones.

Entonces, hoy busco compras en el Value Area Low del Volume Profile y me posiciono con los toros, voy por un largo. ¿Y porqué no busco un corto? Pues porque en el impulso a la baja previo a mi entrada veo un incremento de volumen (leve, estamos en sesión europea) pero no hay ‘continuación’ (follow through), esto a mí me dice que allí hay compras que están deteniendo la caída del precio (claro que esto no es inmediato, el precio podría seguir cayendo durante horas muy lentamente, pero este es mi nivel clave). Es decir, si había intención de ir a la baja deberían haber empujado con más fuerza donde previamente entraron compras. No fué así. Por eso por arriba de ese nivel buscaré largos, por debajo el robot no se activará.

Eso es todo, mi análisis está hecho, ahora le toca el turno a mi pequeño robot (creo que le voy a tener que poner un nombre, se aceptan sugerencias. ¡No me digan R2-D2 por favor!), y si bien es verdad que el robot no tiene mejor ojo que yo lo cierto es que sí tiene más paciencia y en este juego hay que ser pacientes (esto es parte de la variable emocional de la que les hablo).

Tras un par de horas el precio cae por debajo del nivel dónde considero hubo entrada de compras y al recuperar el nivel el robot busca el largo (los círculos verdes son oportunidades detectadas por el robot). Finalmente entra comprado, el precio hace 45 ticks a favor y el robot se pone en breakeven; ahora el trailing stop comienza a funcionar. Mis targets son grandes, tengan presente que busco coger el swing del día y no solo unos pocos ticks (hay días en que el robot está horas sin entrar a mercado y otros en que ni siquiera entra; todo esto no es para llevarme 5 ticks, mi target es de 75 ticks). Lamentablemente no hubo suerte y el precio no llena mi target, se da vuelta sacándome por trailing stop con poco más de 25 ticks de ganancia. Pese a todo feliz con el análisis realizado.   

Hay dos charts en la foto. Claro, olvidé mencionarlo. La estrategia al alza funciona en un chart de 5 min con parámetros distintos a la estrategia en corto la cual muestra mejores resultados en un chart de 2 min (la importancia del backtest). La entrada a mercado se refleja en ambos charts, pero al activar la estrategia le digo al robot en cuál de estos timeframes deseo operar (si usas NinjaTrader puedes agregar todos los gráficos que desees al mismo chart desde Data Series).

Un tema a tener en cuenta. Esta estrategia funciona bien con un stop de 30 ticks (eso dice el backtest, para ello es que hacemos el backtest, para estimar los mejores parámetros con los cuales operar). Es un stop grande para mí, por lo cual me he decidido a operar con el micro ES antes de intentarlo con el mini ES (ya sabrás que con el micro el riesgo asumido es 10 veces menos).  

El tema es que el MES (micro) y el ES (mini) no se comportan igual en lo que a volumen respecta, lo cual atenta en contra de mi estrategia semi-automática de cierta manera pues esta depende del volumen para confirmar las entradas. Por otro lado el MES es un producto relativamente nuevo, no tengo info para hacer un backtest confiable. Esto me lleva a operar con el mismo set up en ambos mercados lo cual lleva a distintos resultados muchas veces.

La diferencia puede ser de tan solo 4 a 8 ticks (confieso que debo realizar más pruebas sin embargo). Esta diferencia aunque pueda parecer mínima puede definir un trade a favor o en contra. No has tradeado lo suficiente si un mísero tick no te ha dejado fuera alguna vez.

En esta oportunidad el precio en el ES llegó al punto de breakeven y por tanto se activó el trailing stop (el cual funciona con un ATR x 3). En el MES el precio no llegó a BE, por tanto no se activó el trailing stop. De hecho no solo no llegó por 1 o 2 ticks sino que se giró y volvió al punto de entrada para luego intentar irse al alza nuevamente ganando unos 30 ticks, pero esta vez sin fuerza suficiente como para continuar con la tendencia alcista. Eventualmente el precio vuelve a caer y siendo ya casi las 21hrs decido cerrar la operación manualmente en -1 tick. Podría haber dejado que el robot cierre la operación (se hubiese cerrado sola a las 22hrs), pero ya era tarde y era evidente no había prosperado la misma (aquí debajo puedes verla). No podía esperar, tenía que llamar a mi amigo trader, ¿cómo es posible me recomendara pelis tan malas?


20% de Descuento con TopstepTrader

No arriesgues tu capital si recién estás empezando. TopstepTrader es la mejor forma de testear tu estrategia.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta