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Mi primer Robot de Trading

Vuelvo al trading tras las vacaciones de verano y tal como les había adelantado intento hacerlo atacando el principal problema que tengo a la hora de tradear: mi ansiedad.

Desde hace un tiempo que estoy trabajando en el desarrollo de un pequeño robot de trading que tiene por función tomar las entradas donde se dan mis set ups. Esos mismos set ups que usualmente me demandarían esperar horas delante del ordenador acumulando ansiedad.

Claro que el ojo humano es mucho más eficiente que un robot, y yo no tengo la tecnología que tiene un hedge fund para desarrollar un robot incorporando todas las variables que me gustaría, esto llevará a mi trading a tolerar una tasa mayor de errores seguramente pero de acuerdo a mis tests solo necesito de un 40% de efectividad para no perder dinero y el robot puede darme ese ratio (de hecho espero un porcentaje de efectividad un poco mayor, ya veremos)

¿Qué me queda a mí entonces? Pues el análisis. Como les he dicho estoy automatizando la entrada a fin de erradicar la variable emocional de mi trading, pero el análisis aún depende de mí. No es una estrategia automática sino una estrategia semi-automática de trading.

Justamente el análisis es la parte más importante y la que más disfruto. Adaptar mi estrategia discrecional (manual) a una semi-automática no ha sido fácil, en el camino he tenido que dejar muchas cosas que me ayudaban a definir mis entradas ‘a ojo’ pero que no podía implementar en una estrategia semi-automática pues básicamente era imposible pasarle las variables al programador. Es en estos momentos en que agradezco el haber hecho el curso de Ferran Font, pues fueron las distintas estrategias y herramientas que se trabajan en el curso de Ferran lo que finalmente me permitió adaptar mi estrategia discrecional una semi-automática. Esto es algo que seguramente no podría haber hecho de haberme formado tan solo con una única estrategia cerrada (o habría sido mucho más difícil supongo)

Entonces, ¿que busco en mi análisis? Siendo un sistema contra tendencial (ojo, contra tendencial en el timeframe menor solamente) busco zonas probables de giro con el volume profile (me intereso por el precio cuándo este está en el value area high o en el value area low) en combinación con entrada fuerte de volumen. Mi función como trader ahora se limita en hacer el análisis de la sesión y saber cuando activar el robot. En el ejemplo que les comparto aquí debajo verán que me ayudé con el DOM (mírate el pantallazo que te dejo), hay entrada de órdenes de venta y el precio baja, más ventas y el precio baja. No dudé y activé el robot buscando un corto (de no haber operado con el robot hubiese tenido que esperar por la confirmación del movimiento, el pullback y recién entonces entrar)

Ahora sí, con todo el tiempo del mundo el robot identificó mi nivel de entrada y luego tomó la operación cuando dicho nivel fue re-testeado. Entré con 2 contratos, uno salió en un target fijo de 50 ticks (el target fijo duplica el stop) y el otro siguió buscando niveles inferiores por varias horas para finalmente cerrar la operación con otros 50 ticks de beneficio aproximadamente. Estaba usando un trailing stop de ATR x 3 (esto es algo que debo corregir ya que es mucho el dinero que termina dejando sobre la mesa el robot)

Cuatro pruebas en la misma sesión (distintos mercados), 3 de las mismas resultaron positivas (lo cierto es que no buscaría tantas operaciones operando en real, pero estoy en la fase de acumular data y buscar errores por tanto más es mejor. Lo ideal sería limitar las operaciones a 2 al día, especialmente con TopstepTrader). Son mis primeros pasos en este mundo del trading automático (semi-automático de hecho) y todavía estoy ajustando detalles. Claro que no se llega a esto sin haber pasado por un buen curso de trading antes, se debe entender cómo funciona el mercado pues la parte más difícil de todo este proceso es poder identificar las variables que necesitamos pasarle al sistema (y si no es posible pasar estas variables buscar otras complementarias), sin una buena lectura del mercado nada tiene sentido.

Muy posiblemente no sea el mejor robot del mundo, pero con el tiempo lo iré mejorando, lo importante sin embargo es que cumple con el objetivo por el cual fue creado, y ese objetivo no es ganar cada operación, sino alejarme del trading emocional y creo que eso lo hace muy bien.  

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5 Comentarios
  1. ¡Hola Experienciatopstep.com!

    Hace unos días me encontré por “casualidad” con esta Web, y no he podido, sino, devorarmela, es increíble tanto contenido de calidad y desde una persona que no esta fulltime en el negocio, en hora buena.

    Quiero preguntarte, en tu opinión ¿cual es el lenguaje o los lenguajes de programación adecuados para programar robots de trading?

    Saludos.

    • Hola CorreaUno,

      Muchas gracias por las palabras de aliento, de verdad que se aprecian 🙂 – respecto de tu pregunta yo creo que la tendencia generalizada es moverse a Python, hay muchas galerías que simplifican mucho la labor del programador. El problema es que las plataformas más populares aún no se han sumado a esta tendencia (NinjaTrader usa C+ y MetaTrader una especie de C++) por lo cual los developers siguen trabajando mucho en C+ o sus variantes. Esto limita muchísimo el potencial de los scripts que se pueden generar (aunque MetaTrader 5 desde hace muy poco tiempo soporta Python).

      Te recomiendo mires el proyecto Zorro si estás interesado en el tema -> https://www.zorro-trader.com/ – Con Zorro puedes usar Python para generar tu scripts y lanzar la orden en otra plataforma, por ejemplo MetaTrader 4. Esto te posibilitaría tener un desarrollo sólido en Python corriendo sobre Zorro pero a la vez abrir la operación sobre la plataforma del broker sin importar el lenguaje de programación que use esta última.

      La verdad es que es un mundo en el que recién estoy dando mis primeros pasos pero me resulta fascinante, si te interesa el tema seguro tendremos mucho de que hablar en el futuro 🙂

      Saludos

      • Claro que si, voy a mirar la plataforma, yo recién estoy comenzando en este mundillo y es muy apasionante, me he recorrido toda la pag. experienciatopstep.com y he aprendido muchísimo…

        ¡GRACIAS POR TU DEDICACIÓN!

  2. hola que tal! y tu mismo creaste ese robot? gracias, siempre atenta a tus publicaciones, saludos

    • Hola Priscila,

      Me gustaría tener tantos conocimientos en C#, pero no los tengo. He contratado a un programador, el tema es que el programador hará exactamente lo que tú le propongas pues no es trader por tanto debes tener muy en claro que es lo que buscas con tu estrategia. Pronto haré un curso para aprender a programarlos pues me gusta mucho el tema, seguramente verás mi reseña sobre el curso por aquí cuando lo termine 🙂

      Saludos

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