Sin Volumen No Hay Trade

sesión del 13/06/2019 en el CL | 4 entradas (2 positivas, 1 BE, 1 negativa)

Hoy una linda jornada de trading, buscando afinar mi entrada de acuerdo a lo que veo en las barras de volumen y el DOM por lo cual este será solo un test con el fin de compilar data que confirme mi hipótesis de trabajo.

Al conectarme al mercado me encuentro con que el precio del crudo se había disparado significativamente, más tarde me dirán que esto se debió a un ataque en el Golfo de Omán

Sabes que no opero a largo plazo y por tanto este tipo de eventos rara vez afectan mi operativa, con la sesión de hoy comprenderás claramente porqué.  

Mi primer operación un largo que acompaña la tendencia mayor. Estoy sobre nivel relevante que traigo de H1, el Delta cayendo, incremento de volumen (sin incremento de volumen no hay oportunidad y si la hay será muy pequeña) y el DOM mostrando que el precio no recupera los niveles dónde han entrado ventas (o sea, los osos empujan pero no pueden). No dudo y entro largo, el precio me regala 40 ticks casi inmediatamente.

La segunda operación del día es un corto. Nuevamente, incremento de volumen, Delta cayendo y ahora son los toros los que intentan y no pueden según puedo ver en el DOM. El precio hace poco más de 10 ticks a mi favor pero lo detienen con entrada de órdenes de compras a mercado y no me gusta (el que esté operando en un nivel marcado en el chart de 5M hace que trabaje la operación con cautela), protejo mi entrada en +1 tick y salgo en BE (la volatilidad en el CL es alta, ante la duda prefiero protegerme rápidamente)

Tercera operación, otro corto. El precio parece ser rechazado sobre un nivel (otra vez en 5M) donde anteriormente ha mostrado rechazo, un leve incremento del volumen y el DOM mostrando entrada de ventas. Estoy dentro, parecía que sí pero no. Detienen la caída con entrada de compras y salta mi stop (me estaba protegiendo por encima del último máximo). Salgo con -14 ticks (recuerda que mi stop está definido en mi Trading Plan)

Ahora sí el precio no deba de subir, van sumando de a 100 contratos de compra en cada impulso fuerte, lo lógico sería ponerme largo pero no me gusta perseguir el precio. Al fin veo una masiva entrada de volumen donde el precio se detiene y el Delta cae (ojo aquí, todo esto tiene sentido al trabajar sobre una estructura, sin price action el patrón podría darse en cualquier lugar y no tener ningún sentido). Ahora sí busco mi corto, pero no logro definirme. El precio entra en una mini tendencia a la baja, pero no me da la señal que busco. Finalmente llega esta señal: entrada fuerte de ventas y un nivel que no se recupera. Más ventas y más ventas (puedes verlo aquí en el screenshot que te dejo debajo). Mi target está en 40 ticks, pero salgo en 29 pues veo que empiezan a entrar fuertes compras y prefiero no arriesgar lo ganado.

Días como hoy dan gusto, de haber estado haciendo el combine de TopstepTrader ya tendría 1/3 del objetivo de la primer fase adentro. Espero repetir muchas más de estas jornadas, si los números acompañan pronto me verás intentar con esta estrategia en real. Te iré contando.  

Se me escapa el momento justo de la entrada en el pantallazo, pero mira cómo la entrada de compras a mercado no logra detener el impulso a la baja. Los toros nunca logran recuperar el nivel previo, esta es una clara señal bajista (obviamente el movimiento no se extiende eternamente, en algún momento entran fuertes ventas y el precio deja de bajar. Eso es señal de absorción, el recorrido está agotado) – cuándo digo que los toros no recuperan el nivel me refiero a que tras entrada de ventas como sucede en el nivel de los 52.79 donde hay 268 contratos negociados a la baja los compradores no solo no pueden detener esa caída sino que nunca vuelven a negociar en ese nivel (eventualmente lo harán, pero no durante este movimiento)

Resultados generados utilizando NinjaTrader Simulated Trading Account

2 Comentarios
  1. Gran trading el dia de hoy.
    Mas dias como hoy.
    Saludos

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