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Trading con Anomalías

Esta entrada que te traigo hoy hubo que esperarla. Era cuestión de tiempo que llegara, de hecho tuve tanto tiempo y que la anticipé en el grupo de Experiencia Topstep que tengo en Facebook.

No es que yo supiese dónde el precio se giraría al alza, pero las señales alcistas eran muy claras. Estas señales no son un secreto y es cuestión de saber leerlas, he compartido las mismas en este artículo donde hablo de trading intradía (léete el artículo antes de continuar pues de esta forma te será más fácil entender lo que busco en mis operaciones).

A la hora de operar lo que me interesa determinar por sobre todas las cosas es la intencionalidad del institucional. O sea, hacia dónde quieren mover el precio. Sabiendo esto tenemos el 80% del trade resuelto, después de todo el precio solo puede subir o bajar.

Mi primera señal al alza la encuentro en aquello que me gusta llamar ‘anomalía de rechazo’ (nuevamente, léete el artículo sobre daytrading antes citado pues allí la explico en detalle). La tienes identificada en el chart que comparto aquí debajo. La ‘anomalía de rechazo’ se caracteriza en este caso por mostrar un fuerte movimiento a la baja con entrada de volumen donde el precio sin embargo se gira al alza (en otras palabras, es rechazado). Este nivel me interesa.

Tras ser rechazado el precio sigue su camino alcista, lo empujan con entrada de volumen en el Value Area High del Volume Profile (también lo puedes ver en el chart). Posteriormente el precio es rechazado en el Value Area High y cae, pero se desploma sin entrada de volumen que acompañe (esto es importante). Me están diciendo que la acumulación es en la base del rango.

Todas estas son suficientes señales para posicionarme largo (de preferencia en la base del rango de acumulación). El desafío pasa por determinar el justo momento para el largo (y cual será el disparador que utilizaremos para entrar).

Claramente el momento exacto de la entrada a mercado es extremadamente difícil sino imposible de determinar, por ello es que asumo con un stop que usualmente puede variar entre los 10 y los 20 ticks.

Para entrar necesito ver cómo reacciona el precio cuando el mismo se acerque al nivel de mi primera señal alcista (donde tuvo lugar la ‘anomalía de rechazo’). Cuando esto sucede lo que me gusta ver es una entrada de volumen fuerte, esto no siempre sucede. Muchas veces el volumen no entra cuando el precio es rechazado sino cuando finalmente deciden empujar el precio en el sentido en el que tendrá lugar la rotura del rango. Y esto mismo es lo que ocurrió en la operación hoy analizada, no hubo entrada de volumen en el re-test del nivel donde previamente hubo rechazo sino que el volumen entró después.

Sin embargo, con el precio en el Value Area Low del Volume Profile y re-testeando mi nivel operativo yo ya estaba atento a un posible movimiento al alza.

Finalmente tomo la operación, la señal me la da el DOM (sí, me decidí a incorporar el DOM en mi estrategia intradía ya sabes cuánto me gusta, puedes hacer lo mismo con ATAS sin embargo). El precio hace un recorrido al alza de 40 ticks aproximadamente, intuyo que tras un movimiento tan brusco habrá también un fuerte retroceso. Salgo de la operación cuando veo entrada de ventas (salgo de forma precipitada con cerca de +25 ticks).

El precio eventualmente re-testea el nivel de mi entrada y se dispara casi unos 100 ticks al alza nuevamente. Yo ya no estaba frente al ordenador para ese momento, era la segunda oportunidad de entrar si se nos escapó la primera. Con el análisis correcto el retroceso no nos hubiese engañado. Había que ir con un largo.

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