Day Trading y Order Flow
El Order Flow es un clásico entre los day traders y cada vez suma más adeptos (¿aún no sabes lo que es el Order Flow?). Muchas escuelas de trading lo incluyen en su plan de estudios y cada vez hay más plataformas que nos permiten leer el ‘Flujo de Órdenes’; entre estas plataformas una que destaca entre los day traders es Jigsaw Trading. Aquí te cuento porqué.
Análisis de Jigsaw Trading:
Jigsaw Trading ofrece un conjunto de herramientas de Order Flow que son: La Cinta (time & sales), el DOM (Depth of Market), un Mapa de Órdenes y desde hace poco tiempo también Velas Volumétricas.
Estas son las herramientas básicas de trabajo pero no todo acaba aquí, Jigsaw Trading también ofrece cursos (solo en inglés de momento), una comunidad online y la posibilidad de tradear directamente desde el DOM, todo dependiendo del plan al que suscribas.
Entonces, ¿que es la cinta? Siendo que hay mucha bibliografía al respecto me limitaré a decir que es simplemente la cantidad de órdenes de compra vs. la cantidad de órdenes de venta negociadas. Es la herramienta más básica y rudimentaria en el arsenal del trader (puros números y nada de gráficos), y si bien cualquier plataforma de trading incluye alguna versión de la cinta la de Jigsaw Trading me gusta mucho más que otras por el simple hecho de que hace una suma de las órdenes que entran en cada nivel de precios (esto sería el Summary Tape y lo puedes ver en el Ejemplo 1).
Ejemplo 1: Summary Tape Jigsaw Trading
Por disposiciones de la CME desde hace tiempo la cinta solo muestra las órdenes ejecutadas por el mismo comprador/vendedor en cada nivel de precios, usualmente una orden de compra o una de venta por nivel (lo puedes ver en el Ejemplo 2, a esto Jigsaw Trading lo llama Reconstructed Tape).
Ejemplo 2: Reconstructed Tape Jigsaw Trading
Mientras que en la cinta de Jigsaw Trading vemos la suma de las órdenes, en la versión que trae NinjaTrader por defecto solo se nos muestra un contrato negociado por fila o bien los que se hayan negociado en bloque. Si tradeas con La Cinta créeme que notarás la diferencia.
El DOM de Jigsaw Trading también ofrece una ventaja sustancial por sobre el DOM que tenemos en NinjaTrader, la principal ventaja es que en el DOM de Jigsaw Trading podemos ver la cantidad de órdenes que impactan en el bid y la cantidad que impacta en el ask, mientras que en el de NinjaTrader solo veremos el total de órdenes negociadas.
¿Es difícil de leer el DOM? Un poco, demanda algo de tiempo, pero es mucho más difícil tradear sin el mismo una vez que te has acostumbrado a usarlo. Aquí debajo puedes ver como luce el DOM de Jigsaw Trading.
Por último tenemos la herramienta llamada Auction Vista (yo la utilizo bastante en mis operaciones de intradía), esta es básicamente un Mapa de Órdenes, si leer el DOM y la cinta te ha parecido muy complicado pues con Auction Vista verás esta tarea notablemente simplificada (pues lo que tendrás en Auction Vista será la misma información que puedes ver en el DOM solo que en un formato más amigable).
Créeme cuando te digo que si estás acostumbrado a entrar a mercado mirando solo las velas japonesas descubrirás un nuevo mundo al probar esta herramienta, eso sí, lleva algo de tiempo aprender a utilizarla, pero una vez que los has hecho estarás tradeando en otro nivel.
Conclusión:
Una herramienta imprescindible para quienes busquen profundizar en la operatoria con el Libro y la Cinta así como para quienes encuentran en el Order Flow las respuestas que el solo análisis de las velas no suele dar.
Utilizo personalmente las herramientas de Jigsaw Trading en mi operatoria a diario, y si bien es verdad que no me garantiza acertar en todas mis entradas lo cierto es que cuando te acostumbras a la herramienta usualmente te es más fácil identificar la tendencia o intencionalidad del mercado.
Sinceramente creo que merece la pena la inversión (eso sí, la curva de aprendizaje no es la más fácil, hay que tener paciencia).
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