Una Estrategia en Daytrading para Scalpers

En este post deseo compartirles una estrategia en daytrading para quienes gusten de hacer scalping (tuve mis días de scalper, hoy busco recorridos más largos y de hecho te recomiendo hagas lo mismo. El scalping lleva a un trading muy emocional que usualmente deviene en el peor enemigo a superar). Quienes me siguen aquí ya saben que tomo mis operaciones con una combinación de Price Action, Order Flow y Volume Profile, no obstante en esta variación deseo mostrarles como sustituir la herramienta de Order Flow (pues es verdad que no todos están acostumbrados a la misma) por la lectura de las barras de volumen.


Del Order Flow al Volume Up Down

Cuando hablo de Order Flow estoy hablando básicamente de Jigsaw Trading y puntualmente del mapa de órdenes que encontramos en esta herramienta. Ahora bien, hay muchas formas de utilizar el Order Flow, no obstante yo lo utilizo para leer la intencionalidad del mercado y no para tomar mis entradas, algo que en cierta medida puede hacerse también a través de las barras de volumen. Ten presente sin embargo que no es exactamente lo mismo pues con el Order Flow puedo ver la entrada de órdenes a mercado, un dato más que relevante en lo que hace a mi estrategia.

La sesión que analizaremos está aquí debajo. La misma termina con 2 operaciones positivas tal como podemos ver en el gráfico de 500 ticks.

La razón por la cual he elegido esta sesión es por la caída del precio en la jornada previa y el rechazo del mismo donde la value area high del volume profile, lo cual lleva el precio fuertemente a la baja una vez más. Al momento de entrar en el mercado, con los antecedentes previamente citados intuyo un movimiento de continuación a la baja. El mercado luego dará indicios de que este movimiento a la baja pronto se agotaría.

Aquí la sesión en el chart de 100 ticks:

Mi primer operación es un corto, la podemos ver claramente aquí en el gráfico de 100 ticks. El precio no solo estaba dentro de un canal bajista (me refiero al canal inferior, que es el canal ejecutivo), sino que había re-testeado el mismo nivel para ser rechazado por tercera vez consecutiva y la cinta mostraba entrada de órdenes de venta. No necesitaba de más señales para tomar ese corto, esta operación se caía de madura. Lo interesante llega después.

Tras haber tomado esta operación de forma exitosa me siento confiado respecto de mi hipótesis de trabajo y me dispongo a buscar set up para un nuevo corto. ¿Pero que sucede?

Chart en 1 Minuto con el Volume Up Down:

Entrada de volumen. En el chart de ticks no lo podemos ver (lo veríamos en el Order Flow), pero sí lo podemos apreciar en el chart de 1 min. Una masiva entrada de volumen entre las 12:00 y las 12:30 que luego podremos describir como ‘volumen de parada‘ (quienes se han formado con las teorías de Wyckoff agradecerán la referencia y seguramente buscarán en el gráfico el selling clímax o las 5 fases de Wyckoff, se podría hacer este análisis pero no necesariamente es lo que busco). Esta entrada de volumen es muy importante, pero no porque me vaya a dar posibilidad de entrar largo inmediatamente, sino porque me está diciendo que la tendencia a la baja está muy probablemente agotada. 

Claro que el precio aún puede seguir cayendo un poco más (de hecho fué lo que sucedió), pero ya descarto mis cortos y lo que pretendo ver es lateralización. Sabiendo que este es un proceso que demanda tiempo marco en el chart un rango de acumulación y voy a comer. Piensen en esto como si de un proceso histórico se tratase, la Revolución Francesa no acabó con las monarquías europeas, el proceso aún necesitaba madurar (lateralizar o acumular en nuestro caso). Como daytraders que somos muchas veces caemos presa de la ansiedad, particularmente en estos timeframes tan bajos (100 ticks o 1 minuto) en los que trabajamos. Apenas vemos entrada de volumen buscamos un retroceso con caída de volumen para entrar en la dirección contraria, cuando lo que deberíamos buscar es ‘identificar la intencionalidad del mercado’ y no una entrada en particular (yo mismo he buscado en innumerables oportunidades una operación tras la entrada de volumen, pues eso es lo que me habían enseñado, pero no funciona. Concéntrate en la intencionalidad, no en la entrada). Fíjate en la sesión que estoy compartiendo todo el tiempo que transcurre hasta que la nueva tendencia no termina de tomar forma, ¡casi 2 horas!

Regreso casi a las 14 hrs, justo cuando el precio deja el rango de acumulación y tras una nueva entrada de volumen que ahora sí delimitan una clara tendencia al alza (esto es lo que busco, una ‘clara tendencia’, no busco otra cosas con ese volumen descomunal. Hazte un tatoo con esto de ser posible)

La entrada de volumen y el rango que se forma posteriormente hacen al moment0 clave de mi sesión, el punto justo en el cual cambia la tendencia, el momento en el que hay que dejar de operar hasta no ver cuáles son las cartas de los jugadores. Y estas cartas no las vemos en otro lugar que no sea en el volumen. A esto denomino ‘identificar la intencionalidad del mercado’, para serte sincero déjame decirte que si tienes esto resuelto tienes el 80% de la tarea hecha. Ahora es cuestión de buscar mi set up e ir por un largo. La faena más difícil está resuelta.

Si volvemos al chart de 100 ticks verás que tuve una oportunidad que se me escapa (la señalo en el chart). Esperaba el re-test de nivel relevante para entrar largo pero me distraigo con la lista de compras del super que mi mujer se empeña en pasarme justo cuando el precio hace el re-test (de hecho el re-testeo se da de forma muy rápida, por ello es que una distracción de pocos minutos me cuestan el trade). No creas que solo me da la lista, no. Tiene que leerme cada uno de los productos y esperar a que yo le diga que no me olvidaré del mismo (no te sorprendas, es así. El primer mes operando en real tuve algo de paz, solo el primer mes. Tenlo presente si es que operas con la familia en casa y aprende a convivir con ello, no tiene sentido combatirlo, a la larga te acostumbras). No obstante el mercado siempre da revancha y puedo tomar el largo que buscaba minutos más tarde.


Conclusión:

Esta que les he comentado aquí es una variación sobre mi estrategia en daytrading que puedes utilizar de no contar con las herramientas de Order Flow. Como verás en el chart, el secreto no está en tomar justo la operación en el momento en el que se gira el mercado, sino en identificar la ‘intencionalidad’ del mismo. Si identificas bien la intencionalidad del mercado será muy difícil te equivoques (solo fíjate en mi chart, la operación podría haberse tomado casi en cualquier lugar con un stop de 30 ticks tras haber identificado la tendencia)

Para finalizar, debo confesar que la experiencia juega su parte también, más allá de la estrategia muchas veces el solo ver el gráfico me inspira desconfianza y prefiero mantenerme al margen de mercado, o cuando les hablo de La Cinta, hay movimientos que a través de La Cinta que se empiezan a oler, eso se gana con la práctica. Lo que deseo se lleven de este artículo no es una estrategia de trading, pues deberán desarrollar una propia en función del capital del que dispongan y/o del estilo de trading al que suscriban,  tampoco busco que empiecen a utilizar el Order Flow o La Cinta (aunque sí lo recomiendo), lo que hoy busco es solo transmitir mi experiencia y esta se reduce a saber que después de haberlo intentado con muchos sistemas y métodos de trading lo que realmente me ha servido es lo básico, puntualmente me refiero a entender el juego de oferta y demanda a través del volumen, no hay magia ni indicadores,  solo es cuestión de entrenar el ojo. Recuerden esto a la hora de entrar al mercado o de elegir un curso de bolsa.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

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