Anatomía de 3 Operaciones (Mi Estrategia en Daytrading)

Update: esta estrategia ya no la estoy utilizando, no obstante la dejo publicada pues creo que aún así mucho se puede aprender de este post y quien tenga ganas hasta puede testear la estrategia citada y quizás incluso optimizarla.

Siendo un día donde las distracciones abundan (el precio de operar en casa cuando tengo a mi madre de visita y la niña no va al cole) me decidí a operar en demo en 3 mercados a la vez a fin de poder compartir con ustedes dichas operaciones y mi estrategia de daytrading. La idea es que puedan entender y evaluar mi estrategia a través de estas operaciones pues pretendo dar detalles sobre los que no me suelo explayar demasiado en la sección de ejemplos de operaciones.

Todas las entradas que veremos a continuación están tomadas el mismo día y en la misma franja horaria (sesión europea), siendo los mercados a operar el CL, el YM y el 6E (debo alcarar que el YM no suelo operarlo en este horario, prefiero hacerlo en sesión americana o bien después de las 6 PM)

Trabajo con 3 marcos temporales que pueden diferir un poco dependiendo del mercado, pero suelen ser: 1H/30 min, 5 min/3 min y 133 ticks.

 

Sin más protocolo nos metemos de lleno en la primer operación del día, el futuro del Euro/Dollar (6E):

1. Comienzo marcando los niveles diarios en un timeframe de 30 min. Como pueden ver en el gráfico tengo una EMA de 50 pero poco cuidado le pongo a la misma, pues si bien parece identificar correctamente la tendencia mi stop no aguantaría los retrocesos a los que me expondría si trabajara con ella, por tanto lo único que me importa aquí son los niveles (busco aceptación o rechazo de los mismos)

2. Quienes han tenido oportunidad de leer mis artículos saben que vengo de la escuela de Vicens Castellano Trading de Futuros, y si bien he ido incorporando otros elementos a mi trading gran parte de lo que ven en mis operaciones es producto de lo aprendido allí, esto es acción del precio, volumen, niveles, acumulación/distribución, roturas y re-tests. Sabiendo esto puedo dar inicio a mi análisis de la situación: El precio rompe sin dificultad con la tendencia a la baja y se lleva puesto el primer nivel diario, mis opciones aquí son esperar por re-test e identificar indicios que me lleven a ponerme largo o bien buscar un corto si veo rechazo en el nivel diario superior. Me decido por la segunda opción y paso a contarles las razones que me llevan a tomar esta decisión.

Comenzamos por aquello que se hace obvio, estamos por debajo de un nivel diario, romper ese nivel supondría que ya han acumulado lo suficiente como para llevar el precio casi donde el nivel diario inmediatamente superior al que se intenta romper (no lo he incorporado en el gráfico pero la relación de Fibonacci sería de 200%, de acuerdo a Ferrán Font esa es la relación con la que trabajan los algoritmos ¿o es que creemos que acumulan durante horas/días para mover el precio 10 ticks?). Entonces un primer dato a tener en cuenta es el volume profile, este me está diciendo que no se ha terminado de acumular y sino se ha terminado de acumular lo más probable es que el precio quede enrangado hasta que terminen de hacerlo. Una segunda pista la da el volumen, mientras el precio sube el volumen baja (lo he marcado en el gráfico, ¿lo vemos verdad?), la rotura de nivel debería mostrarme un incremento fuerte del volumen dando cuenta de que hay intención de continuar con el movimiento alcista, eso no sucede. En tercer y último lugar (y este dato no es fundamental pero me ayuda a confirmar mis hipótesis), el RSI está en sobreventa, con todos estos indicios confluyendo me decido a buscar una oportunidad de corto en un timeframe inferior.

3. Si el timeframe donde busco los niveles diarios es de 30 min y el que uso para plantear mis hipótesis de trabajo es de 5 min, el timeframe que me gusta usar para tomar la operaciones (el disparador) es de 133 ticks. Dependiendo del mercado podría usar uno de 150, 200 o incluso 250 ticks, lo importante es que el gráfico de ticks se mueva con la suficiente rapidez como para describir con precisión el flujo de mínimos y máximos que hace el movimiento. No presten atención a los canales ni a la EMA, quedaron allí de estrategias previas que no me han funcionado como hubiese deseado y como no me molestan no los he quitado. Mi disparador no supone complicaciones, busco primero rotura de línea de tendencia (RLT) y siendo que voy corto me posiciono por debajo del último mínimo ascendente, esa será mi entrada (lo he marcado en el gráfico), si el precio sigue subiendo con fuerza mi posición no será llenada y la operación quedará invalidada, en caso de que haya un nuevo mínimo estaré dentro. Esto último fué lo que sucedió y salí con 20 ticks de beneficio (con 2 contratos hacen un total de 40 ticks o 260USD en el 6E)


Pasamos ahora al E-mini Dow (YM)

*este mercado no me gusta mucho por las mañanas (sesión europea) pues no me permite leer el DOM el poco volumen de negociación que suele haber, pero como les he dicho, lo hago para que podamos ver la estrategia utilizada.

1. Nuevamente, comienzo marcando los niveles diarios. Rápidamente noto que el precio parece estar enrangado, ahora será necesario plantear mi hipótesis de trabajo.

2. Veo rechazo cuando el precio se acerca al nivel diario superior (miren el círculo azul que dibujo en el chart, entrada de volumen y cierre lejos de máximos) y el volumen cayendo, si a esto le sumamos que el volume profile no ha desarrollado completamente (¿recuerdan que el precio parecía estar enrangado?) y que el RSI esta casi en sobreventa puedo especular con un movimiento a la baja. Ahora veamos si confirmo mi hipótesis en el timeframe inferior.

3. De 3 min bajo a 133 ticks. Aquí dudo pues hay una tendencia al alza que no está rota (¿la ven verdad? La he marcado con una línea azul), no obstante mi target es de solo 20 ticks por lo cual pese a que la tendencia alcista parece estar intacta decido abrir una operación en corto pues según puedo constatar en el timeframe superior de 5 min el precio ya fué rechazado en distintas oportunidades al acercarse al nivel diario y porque supongo que de aguantar la tendencia alcista debería hacerlo no sin antes dejar que el precio llegue a mi modesto target. La estrategia vuelve a ser la misma que antes, espero por rotura de línea de tendencia (RLT) y me coloco por debajo del último mínimo ascendente.

El precio llena mi orden y se mueve 16 ticks a mi favor, mi estrategia ATM baja el stop a +1 tick cuando el precio recorre 14 ticks a favor, por tanto al llegar a 16 ticks quedo protegido en +1, lamentablemente el precio no llega a mi target de 20 ticks y se da vuelta para hacer saltar mi stop, recién entonces se da el movimiento a la baja que esperaba. La operación termina en +1 tick (con 2 contratos serían 2 ticks o 10USD, solo salvo el costo de las comisiones)


Última operación a analizar, ahora en el Crudo (CL):

1. Como siempre arrancamos con los niveles diarios. Veo tendencia a la baja pero desconfío (temoo sea una falsa rotura), voy al timeframe de 5 min a buscar más señales.

2. En este timeframe planteo mi hipótesis de trabajo (tengan en cuenta que todo lo que estamos viendo ahora en el gráfico no estaba presente al hacer mi análisis y estoy intentando transmitirles lo vivido mientras mi operación tomaba forma), lo primero que noto es que el volumen está subiendo mientras el precio va a la baja, esta es una clara señal bajista de continuación, por otro lado el volume profile también se muestra bajista y me gusta. No obstante estas claras señales a la baja el RSI está en sobrecompra (esto podría suponer un retroceso momentáneo en función de la gente que opera con este indicador), pero como siempre les digo este dato solo me sirve si confirma mi hipótesis, en este caso la contradice, atento a este detalle voy por el chart de 133 ticks a buscar mi disparador.

3. En 133 ticks puedo notar que la tendencia a la baja es muy fuerte y el DOM me lo confirma (uso el DOM de Jigsaw Trading) con una cantidad de entrada de contratos de venta muy superior a los que veo de compra (esto no puedo mostrarlo en el chart pues debe verse en real time), me decido entonces a buscar el corto. Recurro entonces a la misma estrategia de siempre, espero por rotura de línea de tendencia (RLT) y me posiciono por debajo del último mínimo ascendente suponiendo que la tendencia a la baja permanecerá inmutable. Poco después el precio confirma mi hipótesis llegando a mi target (+20 ticks) sin problemas e incluso llevando el movimiento mucho más abajo (en el CL 20 ticks de target con 2 contratos suman 40 ticks o bien 400USD)


Conclusión:

Tres operaciones simultáneas con distintos subyacentes, 2 ganadoras una en breakeven (un total de 670USD, si hubiese estado aplicando para la cuenta de 30.000$ en TopstepTrader tendría casi la mitad de mi primer test resuelto en el primer día), obviamente no garantizo que esta estrategia funcione siempre (ninguna lo hace), pero a mí al menos me viene dando grandes satisfacciones.

Debo confesar que la experiencia juega su parte también, más allá de la estrategia muchas veces el solo ver el gráfico me inspira desconfianza y prefiero mantenerme al margen de mercado, o cuando les hablo del DOM, hay movimientos que a través del DOM se empiezan a oler, eso se gana con la práctica. Lo que deseo se lleven de este artículo no es una estrategia de trading sin embargo, pues deberán desarrollar una propia en función del capital del que dispongan y/o del estilo de trading al que suscriban,  tampoco busco que empiecen a utilizar el DOM, lo que hoy busco es solo transmitir mi experiencia y esta se reduce a saber que después de haberlo intentado con muchos sistemas y métodos de trading lo que realmente me ha servido es lo básico, puntualmente me refiero a la acción del precio y al volumen, no hay magia ni indicadores,  solo es cuestión de entrenar el ojo. Recuerden esto a la hora de entrar al mercado o de elegir un curso de bolsa.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

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