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Una Estrategia en Daytrading para Scalpers

En este post deseo compartirles una estrategia en daytrading para quienes gusten de hacer scalping (tuve mis días de scalper, hoy busco recorridos más largos y de hecho te recomiendo hagas lo mismo. El scalping lleva a un trading muy emocional que usualmente deviene en el peor enemigo a superar). Quienes me siguen aquí ya saben que tomo mis operaciones con una combinación de Price Action y Order Flow, no obstante con esta estrategia deseo mostrarles como sustituir la herramienta de Order Flow (pues es verdad que no todos están acostumbrados a la misma) por la lectura de las barras de volumen en un timeframe muy bajo.


Del Order Flow al Volume Up Down

Cuando hablo de Order Flow estoy hablando básicamente de Jigsaw Trading y puntualmente del mapa de órdenes que encontramos en esta herramienta. Ahora bien, hay muchas formas de utilizar el Order Flow, no obstante yo lo utilizo para leer la intencionalidad del mercado y no para tomar mis entradas, algo que en cierta medida puede hacerse también a través de las barras de volumen. Ten presente sin embargo que no es exactamente lo mismo pues con el Order Flow puedo ver la entrada de órdenes a mercado, un dato más que relevante en lo que hace a mi estrategia (aquí puedes ver mi trading plan personal)

Chart en 1 Minuto con el Volume Up Down:

Mi primer operación es un corto, la podemos ver claramente aquí en el gráfico de 1M. El precio no solo estaba dentro de un canal bajista (no me refiero al canal superior, de hecho no lo tengo siquiera marcado el canal al que me refiero pero a simple vista puedes notar que el precio se desplaza a la baja hasta aproximadamente las 12:30 hrs.), sino que había testeado el nivel de los 22980 tres veces de forma consecutiva sin poder romper al alza y la cinta mostraba entrada de órdenes de venta. No necesitaba de más señales para tomar ese corto, esta operación se caía de madura. Lo interesante no obstante llegaría después.

Tras haber tomado esta operación de forma exitosa me siento confiado respecto de mi hipótesis de trabajo y me dispongo a buscar set up para un nuevo corto. ¿Pero que sucede?

Entrada de volumen. Una masiva entrada de volumen entre las 12:00 y las 12:30 que luego podremos describir como ‘volumen de parada‘ (lo puedes identificar fácilmente en el gráfico). Quienes se han formado con las teorías de Wyckoff agradecerán la referencia y seguramente buscarán en el gráfico el selling clímax o las 5 fases de Wyckoff, se podría hacer este análisis pero no necesariamente es lo que yo busco, aunque te recomiendo mires algo sobre el tema.

Esta entrada de volumen es muy importante, pero no porque me vaya a dar posibilidad de entrar largo inmediatamente, sino porque me está diciendo que la tendencia a la baja está probablemente agotada.

Claro que el precio aún puede seguir cayendo un poco más (de hecho fué lo que sucedió), pero ya descarto mis cortos y lo que pretendo ver es lateralización. Sabiendo que este es un proceso que demanda tiempo marco en el chart un rango de acumulación y voy a comer.

Piensen en esto como si de un proceso histórico se tratase, la Revolución Francesa no acabó con las monarquías europeas, el proceso aún necesitaba madurar (lateralizar o acumular en nuestro caso). Como daytraders que somos muchas veces caemos presa de la ansiedad, particularmente en estos timeframes tan bajos (100 ticks o 1 minuto) en los que trabajamos.

Apenas vemos entrada de volumen buscamos un retroceso con caída de volumen para entrar en la dirección contraria, cuando lo que deberíamos buscar es ‘identificar la intencionalidad del mercado’ y no una entrada en particular (el precio necesita tiempo, incluso en estos timeframes tan bajos). Yo mismo he buscado en innumerables oportunidades una operación tras la entrada de volumen, pues eso es lo que me habían enseñado, pero no funciona créeme.

Concéntrate en la intencionalidad del mercado, no en la entrada. Fíjate en todo el tiempo que transcurre hasta que la nueva tendencia no termina de tomar forma, ¡casi 2 horas!

Regreso casi a las 14 hrs, justo cuando el precio deja el rango de acumulación y tras una nueva entrada de volumen que ahora sí delimitan una clara tendencia al alza (esto es lo que busco, una ‘clara tendencia’, no busco otra cosas con ese volumen descomunal. Hazte un tatoo con esto de ser posible)

La entrada de volumen y el rango que se forma posteriormente hacen al momento clave de mi sesión, el punto justo en el cual cambia la tendencia, el momento en el que hay que dejar de operar hasta no ver cuáles son las cartas de los jugadores. Y estas cartas no las vemos en otro lugar que no sea en el volumen. A esto denomino ‘identificar la intencionalidad del mercado’, para serte sincero déjame decirte que si tienes esto resuelto tienes el 80% de la tarea hecha. Ahora es cuestión de buscar mi set up e ir por un largo. La faena más difícil está resuelta.

Si volvemos al chart verás que tuve una oportunidad de entrada en largo que se me escapa (en el nivel de 23020). Esperaba la rotura de ese creek para entrar largo pero me distraigo con la lista de compras del super que mi mujer se empeña en pasarme justo cuando el precio rompe (algo que se da de forma muy rápida). No creas que solo me da la lista, no. Tiene que leerme cada uno de los productos y esperar a que yo le diga que no me olvidaré de los mismos (no te sorprendas, es así. El primer mes operando en real tuve algo de paz, solo el primer mes. Tenlo siempre presente si operas con la familia en casa y aprende a convivir con ello, no tiene sentido combatirlo, a la larga te acostumbras. He aprendido a tradear en el más absoluto caos, todo se aprende).

No obstante el mercado siempre da revancha y puedo tomar el largo que buscaba minutos más tarde.


Conclusión:

Esta que les he comentado aquí es una variación sobre mi estrategia que puedes utilizar de no contar con las herramientas de Order Flow y solo si haces scalping. Como verás en el chart, el secreto no está en tomar justo la operación en el momento en el que se gira el mercado, sino en identificar la ‘intencionalidad’ del mismo. Si identificas bien la intencionalidad del mercado será muy difícil te equivoques (solo fíjate en mi chart, la operación podría haberse tomado casi en cualquier lugar con un stop de 20 ticks tras haber identificado la tendencia)

Para finalizar, debo confesar que la experiencia juega su parte también, más allá de la estrategia muchas veces el solo ver el gráfico me inspira desconfianza y prefiero mantenerme al margen de mercado, o cuando les hablo de La Cinta, hay movimientos que a través de La Cinta que se empiezan a oler, eso se gana con la práctica.

Lo que deseo se lleven de este artículo no es una estrategia de trading, pues deberán desarrollar una propia en función del capital del que dispongan y/o del estilo de trading al que suscriban,  tampoco busco que empiecen a utilizar el Order Flow, el DOM o La Cinta (aunque sí lo recomiendo), lo que hoy busco es solo transmitir mi experiencia como scalper y esta se reduce a saber que después de haberlo intentado con muchos sistemas y métodos de trading lo que realmente me ha servido es lo básico, puntualmente me refiero a entender el juego de oferta y demanda a través del volumen, no hay magia ni indicadores, solo es cuestión de entrenar el ojo. Recuerden esto a la hora de entrar al mercado o de elegir un curso de bolsa.

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

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