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Señales en Daytrading

Esta vez te traigo una estrategia para operar en intradía que me gusta mucho y se adapta muy bien al test de TopstepTrader o a la operatoria con micro futuros (recuerda que también tienes un artículo donde hablo de una estrategia de trading para hacer swing).

El mercado tiene su lógica y habla un lenguaje que debemos saber interpretar (la verdad es que si no podemos ver esa lógica subyacente, ese metalenguaje del precio, ningún sistema que implementemos tendrá sentido). Y claro que la interpretación que busco no llega de la mano de un MACD modificado, canales de Keltner y una EMA como proponen en Day Trading Academy, tampoco del cruce de algunas EMAS y Bandas de Bollinger como enseñan en el Método Ajram y menos de ilusiones chartistas como un ‘hombro-cabeza-hombro’, o un ‘culo-de-mandril-fiestero-que-solo-opera-diez-minutos-al-día’ como se muestra muchas veces en Trading y Bolsa para Torpes.

Lo cierto es que cito estas academias (aunque no son las únicas), porque todas ellas ofrecen ejemplos de sistemas que a mi entender carecen de una correcta lectura del mercado, el estudio contextual que trabajan estas escuelas es pobre y es por esta misma razón que terminan necesitando de indicadores a fin de compensar este mediocre análisis estructural. No prestes atención a estos sistemas, no sirven. La clave como siempre está en el volumen y en última instancia en la temporalidad en la que se analiza el mismo.    

Yo trabajo esta estrategia de trading en el E-mini S&P 500 dentro de un timeframe de 30 min, pero es muy probable que la misma se pueda adaptar a otros mercados y/o timeframes (te dejo esta tarea a ti, deberás hacer la prueba con tu mercado de preferencia para saber si funciona).  

A diferencia de lo que ocurre con la estrategia en swing antes citada esta estrategia buscará targets mucho más pequeños, usualmente entre 20 o 50 ticks pues entre otras cosas es una estrategia que está pensada para quienes hacemos daytrading o para poner en práctica con el test de TopstepTrader y como bien sabes con las empresas de trading financiado no podemos dejar abiertas las operaciones para el día siguiente (si operas con los futuros micro, ahora si puedes dejar abiertas las operaciones para el día siguiente).

Toda la estrategia gira en torno al análisis del volumen y de lo que Anna Coulling llama ‘anomalías’ (te recomiendo leas el libro de Anna Coulling ‘A Complete Guide to Volume Price Analysis’ si deseas profundizar en el tema). 


Anomalías en el Trading de Intradía

Una anomalía es en esencia un movimiento del precio que no se ve acompañado por un volumen que lo justifique. Sea porque el precio ha dibujado una vela muy extensa y el volumen es mínimo o porque el volumen es importante y la vela es minúscula (ten presente que el volumen siempre debe analizarse de forma relativa). Con el gráfico de aquí abajo lo entenderás mejor:

Anna Coulling nos dice que estas anomalías en sí mismas no significan nada y deben analizarse en su contexto, lo cual es muy cierto (esto es muy importante, no lo olvides). Básicamente esto significa que una anomalía aislada no es señal de nada, pero una anomalía sobre un soporte o una resistencia sí que nos estaría diciendo algo.

Supongo que estás familiarizado con las ideas de Wyckoff (de no estarlo te recomiendo leas ‘El Método Wyckoff’ de E. Valdecantos), entonces si ya conoces a Wyckoff ya sabes que el institucional necesita tiempo para poder ‘acumular’ contratos antes de mover el precio en la dirección deseada (la clave de todo es el tiempo, por ello el timeframe en el que hagamos el análisis es clave). Hoy esto lo hacen en un 70-90% las máquinas. El operador le dirá al sistema que compre/venda dentro de un rango acotado y solo cuando tenga todos los contratos que buscaba romperá el ‘rango de acumulación’ para deshacerse de estos contratos a fin de tomar beneficios usualmente al doble del precio en el que los había comprado (o vendido si estaba corto).  

Esta dinámica tan fácil de comprender nos plantea sin embargo un desafío importante a la hora de operar en intradía, pues lo ideal sería operar la rotura del rango de acumulación a fin de ganar con un movimiento extenso del precio, pero el precio está en el mercado acumulando la mayor parte del tiempo y no es poco común que el rango se rompa fuera de nuestro horario de trabajo sin que podamos incorporarnos al movimiento buscado (como he dicho el proceso de acumulación suele tomar tiempo y las máquinas tienen todo el tiempo del mundo). Las opciones son entonces operar el rango y eventualmente la rotura, el secreto consiste en saber identificar el rango de acumulación.

El Proceso de Acumulación

Entonces, la idea detrás de esta estrategia sería aprovecharnos de las huellas que deja el proceso de acumulación a fin de identificar:

  1. El movimiento más probable
  2. El momento de la entrada a mercado

Anna Coulling habla en su libro de varios tipos de anomalías, no obstante a mí no me ha sido fácil identificar todas estas en su justo contexto, por esta razón es que trabajo casi con exclusividad un ‘cierto tipo de anomalía’. En realidad lo que hago es tomar el trabajo de Anna Coulling y adaptarlo a mi forma de entender el mercado.

Esta anomalía que yo busco se caracteriza por dibujar una gran vela con fuerte entrada de volumen a lo que sigue un movimiento en sentido contrario, por tanto será una ‘anomalía de rechazo’ (así me gusta llamarla). Aquí te dejo un ejemplo de la misma.

Esta anomalía de rechazo la busco en el Value Area High o Value Area Low del Volume Profile y es mi ‘primera señal alcista o bajista’. Claramente si es mi primera señal no es mi entrada. Lo que me está diciendo esta anomalía de rechazo es cuál será ‘el movimiento más probable’ a la hora de romper el rango. (atención, cuando digo que hay ‘entrada de ventas’ lo digo porque el precio viene cayendo y no porque la barra de volumen sea roja… cuidado con ello, pues si el precio se gira es obvio que han entrado compras también).

Identificar el movimiento más probable dentro del rango nos permitirá tomar dos entradas conservadoras. Una en la base del rango de acumulación y otra en su rotura. La entrada en la base del rango de acumulación debe coincidir con el Value Area Low del Volume Profile y deberá estar acompañada de un incremento importante de volumen. Por su parte la entrada en rotura deberá coincidir con el Value Area High del Volume Profile y también tendrá que estar acompañada por un incremento de volumen significativo.

Si en todo este proceso hemos visto que el precio era aguantado en la base del rango y esperamos una rotura al alza lo lógico es que si vemos entrada de volumen comprador en el Value Area High del Volume Profile y el precio actúa en consecuencia busquemos acompañar el movimiento alcista (no quieres ver una anomalía aquí). La acumulación muy probablemente ha terminado (será a la inversa para los cortos).

Claro que también podemos tomar una operación donde el precio es ‘aguantado’ en el techo del rango, pero será la entrada menos conservadora. Es complejo lo sé, déjame exponerlo de otra forma: el proceso de acumulación necesita de tiempo y mientras el proceso de acumulación esté vigente el precio se moverá dentro de un rango, entonces identificar el piso y el techo de este rango es lo que nos interesa si es que pretendemos operar en la base del mismo o bien en su rotura (como dije antes también podemos buscar una operación contraria al movimiento más probable pero será una entrada poco conservadora).

Finalmente la Entrada a Mercado

Como ya he mencionado tenemos tres entradas posibles. Dos de ellas a favor del movimiento más probable y una en contra.

Claramente prefiero ir siempre con el movimiento más probable, no obstante si estás operando con una empresa de trading financiado es posible que asumir el riesgo de ir en contra de este movimiento te compense pues acortarías los días del test. Recuerda  que el proceso de acumulación demanda tiempo, muchas veces no encontrarás tu set up de entrada inmediatamente sino cada dos o tres días. Por tanto operar los extremos del rango puede ayudar a pasar el test en menor tiempo.

Por lo tanto, identificar el movimiento más probable te permitirá tomar la operación en la base del rango, en su techo o en la rotura. ¿Y qué pasa si el precio se escapa cuando no estás frente al ordenador? Pues lo que yo recomiendo en estos casos es buscar la entrada en un retroceso del precio. En un timeframe de 30 minutos como en el que yo opero verás que las oportunidades para entrar en un retroceso del precio no faltarán. Lo cierto es que si el rango se ha roto la extensión del movimiento será significativa (es una entrada con un gran porcentaje de probabilidad a favor, puro Wyckoff).

Sin embargo el set up de entrada que más me gusta en esta estrategia es el que me permite buscar la operación en la base del rango de acumulación (estoy suponiendo estamos alcistas).

Los elementos a tener en cuenta para este set up son:

  1. Primera señal alcista/bajista (anomalía)
  2. Que el precio esté en el Value Area High/Low del Volume profile
  3. Entrada de Volumen y Re-test del nivel donde hubo previamente rechazo

Si alguno de estos elementos falta nuestro set up no estará completo. La estructura es lo que determina nuestro set up, en otras palabras: no hay trade sin contexto que acompañe.

La primera señal alcista/bajista nos dirá dónde está el piso del rango. Míralo en el ejemplo de aquí arriba, esta primera señal del ejemplo es una ‘anomalía de rechazo’; entra volumen vendedor y el precio se va al alza (me gusta cuando veo esto, están aguantando el precio y empiezo a intuir que hay intencionalidad alcista). Ese nivel (o zona) es el mismo que deberas re-testear cuando busques tu futura operación. Pero no nos conformaremos con re-testear este nivel, también deseo ver entrada de volumen que acompañe el re-test (esta sería mi segunda señal o la confirmación de que el movimiento más probable es al alza, en el ejemplo puedes ver claramente como entra volumen en el mismo nivel/zona donde previamente hubo rechazo).

Un tercer elemento de confirmación es que al re-testear el nivel de la primera señal el precio debe estar en el Value Area High/Low del Volume Profile (nuevamente, puedes corroborar esto en el ejemplo superior).

Todo esto que acabo de describir me dice entonces en que dirección se moverá el precio (el movimiento más probable), pero no me dice donde tomar exactamente la operación. Obviamente no tomo la operación solo por ver entrada de volumen comprador (quizás haciendo scalping lo haría).

El Disparador y La Opción del Order Flow

Lo que aquí falta es el disparador para la entrada a mercado. O sea, sabemos en qué dirección se moverá el precio (o tiene más probabilidades de moverse), pero lo que no sabemos es exactamente en qué momento entrar a mercado acotando nuestro stop y minimizando el riesgo. No quiero tomar la operación con un stop de 100 ticks.

Yo usualmente asumo un stop de 20 ticks o me protejo detrás de una ‘master candle’ (esta es la mejor opción de hecho y suelo optar por ella operando con micro futuros). Un stop de 20 ticks parece grande pero no lo es tanto cuando la volatilidad es alta.

 A la hora de buscar tu disparador entonces tienes distintas opciones a las cuales puedes recurrir; de momento no tengo yo una que sea mejor que otra. Sí tengo mis preferencias.

Las opciones posibles son:

  1. Entrar al cierre de una ‘master candle’.  
  2. En un retroceso del precio.
  3. Refinar la entrada con la ayuda del Order Flow.

Posiblemente haya otras opciones (incluso podrías intentarlo bajando de timeframe y buscando el giro como lo hacen en Trading de Futuros), pero estas tres son las que más me gustan. Decididamente de estas tres opciones la mejor sería la tercera o sea integrando el Order Flow en la estrategia, tanto Ferran Font como ArmagaFX podrían mostrarte cómo hacerlo utilizando ATAS, pero esto depende mucho de tu estilo de trading. A mí particularmente me gusta mucho el DOM por lo cual estoy haciendo pruebas en este sentido a fin de acotar al mínimo el tamaño de mis stops (con ATAS esto se puede hacer con bastante precisión también).

Pero si no te gusta el Order Flow o aún no sabes como utilizar las herramientas que sirven para leer el flujo de órdenes no te compliques, entrar en el cierre de una master candle o bien tras un retroceso con caída de volumen también funciona muy bien pues lo que realmente importa es el contexto y las señales que podemos leer en las anomalías. Si la lectura de la intencionalidad del precio es correcta con tan solo un modesto manejo del riesgo ya deberías ver resultados positivos en tu trading.

Resumiendo. Es el contexto y saber como interpretar el mismo lo que te dará esa ventaja estadística que tanto buscamos como traders. Si haces daytrading o incluso si haces swing (o buscas operar con una cuenta financiada) esta estrategia te dará lo que necesitas.

Las señales están allí, solo debes saber interpretarlas y utilizarlas a tu favor. Inténtalo en tu mercado de preferencia (aunque quizás la estrategia no se adapte a todos los mercados, hay que probar) y luego me cuentas. Estaré atento a los comentarios 🙂


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