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Señales en Daytrading

Esta vez te traigo una forma de analizar el mercado que me gusta mucho (particularmente cuando el mercado no muestra una tendencia fuerte) y se adapta muy bien al test de TopstepTrader.

El mercado tiene su lógica y habla un lenguaje que debemos saber interpretar (la verdad es que si no podemos ver esa lógica subyacente, ese metalenguaje del precio, ningún sistema que implementemos tendrá sentido). Y claro que la interpretación que busco no llega de la mano de un MACD modificado, canales de Keltner y una EMA como proponen en Day Trading Academy, tampoco del cruce de algunas EMAS y Bandas de Bollinger como enseñan en el Método Ajram y menos de ilusiones chartistas como un ‘hombro-cabeza-hombro’, o un ‘culo-de-mandril-fiestero-que-solo-opera-diez-minutos-al-día’ como se muestra muchas veces en Trading y Bolsa para Torpes.

Lo cierto es que cito estos cursos de bolsa o academias de trading (aunque no son las únicas), porque todas ellas ofrecen ejemplos de sistemas que a mi entender carecen de una correcta lectura del mercado, el estudio contextual que trabajan estas escuelas es pobre y es por esta misma razón que terminan necesitando de indicadores a fin de compensar este mediocre análisis estructural. No prestes atención a estos sistemas, no sirven. La clave como siempre está en el volumen y en última instancia en la temporalidad en la que se analiza el mismo.    

Yo trabajo mi estrategia de trading en el E-mini S&P 500, hago el análisis en un timeframe de 30 min y opero en 5 min. Claro que tú puedes adaptar la misma a otros mercados y/o timeframes.  

Usualmente busco targets de 20 a 50 ticks arriesgando 15 o 20 ticks. Mi estrategia está pensada para quienes hacemos trading intradía o para poner en práctica con el test de TopstepTrader; pues como bien sabes con las empresas de trading financiado no podemos dejar abiertas las operaciones para el día siguiente (si operas con los Futuros Micro, ahora si puedes dejar abiertas las operaciones para el día siguiente con TopstepTrader).

Toda la estrategia gira en torno al análisis del volumen (utilizo el Volume Profile bastante) y de lo que Anna Coulling llama ‘anomalías’ (te recomiendo leas el libro de Anna Coulling ‘A Complete Guide to Volume Price Analysis’ si deseas profundizar en el tema). 


Anomalías en el Trading de Intradía

Una anomalía es en esencia un movimiento del precio que no se ve acompañado por un volumen que lo justifique. Sea porque el precio ha dibujado una vela muy extensa y el volumen es mínimo o porque el volumen es importante y la vela es minúscula (ten presente que el volumen siempre debe analizarse de forma relativa).

Anna Coulling nos dice que estas anomalías en sí mismas no significan nada y deben analizarse en su contexto, lo cual es muy cierto (esto es muy importante, no lo olvides). Básicamente esto significa que una anomalía aislada no es señal de nada, pero una anomalía sobre un soporte o una resistencia sí que nos estaría diciendo algo.

Supongo que estás familiarizado con las ideas de Wyckoff (de no estarlo te recomiendo leas ‘El Método Wyckoff’ de E. Valdecantos), entonces si ya conoces a Wyckoff sabes bien que el institucional necesita tiempo para poder ‘acumular’ contratos antes de mover el precio en la dirección deseada; la clave del proceso de acumulación es el tiempo. Hoy esto lo hacen en un 60-70% las máquinas y las máquinas tienen todo el tiempo del mundo.

El operador institucional le dirá al sistema que compre o venda dentro de un rango acotado de precios y solo cuando tenga todos los contratos que necesitaba estará dispuesto a romper el ‘rango de acumulación’ y dejar ir el precio.

El Proceso de Acumulación

Entonces, la idea detrás de esta estrategia sería aprovecharnos de las huellas (señales) que podemos ver en el proceso de acumulación vía el volumen a fin de identificar:

  1. El movimiento más probable
  2. El momento de la entrada a mercado

Anna Coulling habla en su libro de ‘anomalía’ y ‘validación’, de hecho trabaja con varios tipos de ‘anomalías’, yo sin embargo busco solo un tipo de anomalía que me resulta muy fácil de identificar. Esta anomalía se caracteriza por dibujar una vela de rango pequeño con gran entrada de volumen (recuerda que el volumen es relativo). Aquí te dejo un ejemplo de la misma.

Tengo un artículo entero describiendo la entrada a mercado identificando anomalías, te sugiero lo leas. Aquí lo que pretendo mostrarte es dónde buscarlas. Sabemos que el proceso de acumulación lleva tiempo y también sabemos que en un rango de acumulación la liquidez usualmente estará en donde el precio ha mostrado aceptación previa. Este lugar no es más que el VPOC (Volume Point of Control) del Volume Profile.

La liquidez entonces estará en el Value Area y más precisamente cerca del VPOC, por ende allí es donde espero ver que el precio vaya a buscar compras/ventas nuevamente antes de escaparse (si es que lo hace). Mira este ejemplo:

Claro que no es una ciencia exacta, el precio puede que vuelva al Value Area y tras re-testeae el VPOC sea rechazado. Todo puede suceder.

La Entrada a Mercado

Como ya he mencionado tengo un artículo entero donde hablo en detalle de la entrada a mercado buscando anomalías y validación (sería la segunda parte de este post).

Lo que deseo dejar en claro aquí es dónde puedes buscar estas anomalías. Claramente la mejor opción es irte con el precio más allá del Value Area. Esto significaría que el rango se ha roto y te permitiría acceder a un largo recorrido del precio. Lamentablemente no siempre es muy sencillo saber cuando esto habrá de suceder.

No obstante una anomalía en el Value Area High o en el Value Area Low que luego de lugar a una gran vela con volumen que acompañe (validación) sería una forma de aprovechar las señales que nos está dando el mercado y anticipar la rotura. Nuestra hipótesis quedaría invalidada si el precio es detenido en el VPOC, esto sucedería si el volumen no acompaña el movimiento deseado tras la anomalía (o sea, no hay validación). Como puedes ver todo depende de las señales que el mercado te dé al alejarte del Value Area y volver a la misma.

Mira este lindo ejemplo que te dejo aquí debajo (ten presente que las oportunidades las busco en 5 min). El precio busca liquidez en el VPOC y me regala aproximadamente 25 ticks a favor, llega a tester el Value Area Low y eventualmente se da vuelta. No hubo rotura de rango. Aún no ha llegado el momento al parecer. No obstante había señales que inclinaban las posibilidades a mi favor.

El Disparador y La Opción del Order Flow

Lo que aquí falta es el disparador para la entrada a mercado. O sea, sabemos en qué dirección se moverá el precio o tiene más probabilidades de moverse (si estamos en el Value Area High/Low buscaremos una anomalía en sentido contrario y luego ‘validación’ del movimiento con una vela de rango amplio y volumen).

Operando en 5 min yo usualmente asumo un stop de 20 ticks o me protejo detrás de una ‘master candle’ (esta es la mejor opción de hecho y suelo optar por ella operando con micro futuros).

 A la hora de buscar tu disparador entonces tienes distintas opciones a las cuales puedes recurrir; de momento no tengo yo una que sea mejor que otra. Sí tengo mis preferencias.

Las opciones posibles son:

  1. Entrar al cierre de una ‘master candle’.  
  2. En un retroceso del precio.
  3. Refinar la entrada con la ayuda del Order Flow.

Posiblemente haya otras opciones (incluso podrías intentarlo bajando de timeframe y buscando el giro como lo hacen en Trading de Futuros), pero estas tres son las que más me gustan. Decididamente de estas tres opciones la mejor sería la tercera o sea integrando el Order Flow en la estrategia, tanto Ferran Font como ArmagaFX podrían mostrarte cómo hacerlo utilizando ATAS.

A mí particularmente me gusta mucho el DOM (pero con ATAS esto se puede hacer con bastante precisión también).

Pero si no te gusta el Order Flow o aún no sabes como utilizar las herramientas que sirven para leer el flujo de órdenes no te compliques, entrar en el cierre de una master candle o bien tras un retroceso con caída de volumen también funciona muy bien pues lo que realmente importa es el contexto y las señales que podemos leer en las anomalías que se generan en torno al mismo.

Si la lectura de la intencionalidad del precio es correcta con tan solo un modesto manejo del riesgo ya deberías ver resultados positivos en tu trading.

Resumiendo. Es el contexto y saber como interpretar el mismo lo que te dará esa ventaja estadística que tanto buscamos como traders. Si haces daytrading o incluso si haces swing (o buscas operar con una cuenta financiada) esta estrategia te dará las señales que necesitas. La idea es simple, buscamos una ‘anomalía’ que nos lleve nuevamente a la zona de valor (donde hay liquidez) y de ser posible que atraviese la misma permitiendo que nos vayamos con el movimiento.

Las señales están allí, solo debes saber interpretarlas y utilizarlas a tu favor. Inténtalo en tu mercado de preferencia (aunque quizás la estrategia no se adapte a todos los mercados, hay que probar) y luego me cuentas. Estaré atento a los comentarios 🙂


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15 Comentarios
  1. Hola,

    Desde qué nivel aplicas el VOL profile? Desde donde rompió el gran movimiento (alcista(bajista) previo a la pauta correctiva que quieres analizar/tradear o a partir de la primera vela que inicia la pauta correctiva?

    Gracias

    • Hola Jose,

      Depende del movimiento del precio, no hay una regla exacta. Por lo general intento capturar el rango, de no ser posible busco el lugar dónde rompió el movimiento que deseo analizar tal como dices. Muchas veces hago dos o tres test con el VP buscando areas de volumen que se repitan y allí lo dejo.

      Saludos

      • Muy bien el sistema! Lo he estado probando en Mkt replay en varios escenarios y tengo otra pregunta. ¿Qué haces cuándo las anomalías en un canal, se producen tanto al alza como a la baja? ¿Algo más a tener en cuenta para decidir en qué sentido es más probable que se produzca la rotura?
        Gracias!

        • Muchas gracias! Así lo haré…

        • Hola Jose,

          Cuando las anomalías se producen tanto al alza como a la baja significa que están acumulando usualmente, si el rango de acumulación es amplio podemos operar el rango. Otra opción es subir de timeframe pues muy probablemente la respuesta que buscamos está en un timeframe distinto al que estamos mirando (no significa que debamos trabajar en otro timeframe, solo buscar en otro timeframe la respuesta a la pregunta: ¿cual es el movimiento más probable?). En cuanto a tu segunda pregunta yo suelo mirar el DOM, pero muchas veces te diría que casi no es necesario. Si ejercitas bien el ojo y eres paciente (yo no lo soy mucho) por lo general la clave está en lo que he dicho en el post.

          Saludos

        • Esteban Castro agosto 3, 2020 a 12:51 am

          Hola
          Me gustaría saber si tu entrenas a novatos en tu método. Si me gustaría aprender mas, para operar dictas un curso

        • Hola Esteban,

          Yo no doy cursos, hay gente que tiene más experiencia y es mejor que yo para ello. En la sección de cursos de bolsa podrás encontrar a los profesores que yo tuve. No obstante lo dicho mi sistema no es un secreto, lo comparto de la mejor forma posible a través de la sección operaciones de ejemplo cada vez que puedo. Mírate los posts que he subido allí, particularmente este dónde hablo de la intencionalidad del trader institucional. Luego si tienes preguntas me las dejas en los comentarios que con gusto te responderé.

          Saludos

  2. hola como estas!
    quisiera consultarte, de los tres cursos que recomendás (trading de futuros, precio y volumen y order book). cual seria mejor para hacer intradia. y podria tomar el curso si soy de argentina y no se ingles ?
    muchas gracias. saludos!

    • Sería ideal que subieras un video explicativo, de tu operación, y saber que plataforma y cual trader ocupas.

      Saludos

    • Hola Diego,

      Los cursos no son en Inglés, son en Castellano. De los tres cursos que menciones dos de ellos (Trading de Futuros y ArmagaFX) son estrictamente cursos de intradía mientras que el tercero (Ferran Font) trabaja un sistema que deberás adaptar al intradía más o menos según tus necesidades como tarder. Mi recomendación es que hables con cada una de estas escuelas y analices cuál de las mismas responde mejor a tu personalidad y estilo de vida.

      Saludos

  3. BITMEX es una de las principales plataformas para tradear BTC con apalancamiento hasta 100x, leyendo tu comentario aclaro que debo enfocarme en los niveles donde hubo mas volumen. Gracias

  4. el tema del volumen aplica tambien para el analisis del BTC? por que en tradingview no se puede ver el volumen que se maneja en BITMEX?

    • Hola Rene,

      El volumen se utiliza de forma relativa. Yo no opero bitcoins pero muy probablemente el volumen que refleja TradingView no es el volumen correcto, al utilizarlo de forma relativa sin embargo poco es lo que te importará eso. Sólo te interesará saber que en un nivel determinado hubo más volumen que antes (no quieres saber exactamente cuanto, sino saber que hubo más). No sé bien a lo que te refieres cuando hablas de Bitmex, ¿me puedes dar más detalles por favor?

      Saludos

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