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Estrategia de Trading con Patrón de Giro

Hoy te quiero dejar una estrategia de trading que me gusta bastante. Con esto no quiero decir que sea la estrategia que más utilizo (de hecho no la utilizo pues opero con el order flow y la cinta), pero creo que tiene potencial y merece ser testeada particularmente si es que no trabajas con el order flow y la cinta como en mi caso. En esta estrategia solo trabajaremos el precio y el volumen.

Es una estrategia simple que va de la mano con mi forma de entender el trading y que por otro lado  goza de la virtud de adaptarse bastante bien al test de TopstepTrader (¿Qué es TopstepTrader?), lo cual la hace más atractiva aún. De hecho esta estrategia de trading que aquí trabajaremos es de una manera simplificada algo que se utiliza bastante en el curso de Trading de Futuros, y digo de una manera simplificada pues yo aquí no desarrollare muchos de los elementos contextuales que sí se aplican en la escuela (en la academia de Vicens Castellano se trabaja muy bien la estructura del mercado en función de niveles muy concretos que determinarán al fin y al cabo si has de buscar un largo o un corto). Hoy solo me interesa mostrarte el patrón de entrada a mercado, y dependerá de ti luego aplicarlo donde consideres mejor según tu experiencia y/o conocimientos previos.

La entrada (o ventana de oportunidad) la buscaremos donde el precio haga un upthrust, un spring, un doble techo, un doble suelo o bien un fallo. Llamaremos a estos movimientos ‘patrones de giro’

Aquí te dejo un ejemplo de cada uno de estos ‘patrones de giro’:

trading patrones de giro

Con la intención de simplificar mi exposición trabajaré aquí únicamente con el patrón de giro cuando el mismo nos muestre una ventana de oportunidad que propicie la búsqueda de largos (en última instancia si deseas ir a por un corto será lo mismo pero a la inversa)

Comencemos con un SPRING

Entonces, lo primero es identificar la tendencia general del mercado (aquí es donde harás una lectura del mercado que dependerá en gran medida del background que tengas). Una vez identificada esta tendencia buscarás en un retroceso un ‘patrón de giro’ (cualquiera de los mencionados anteriormente) que abra una ‘ventana de oportunidad’ para poder tomar tu operación. Una ventana de oportunidad no es el disparador (la entrada), la ventana de oportunidad tiene por función ponerte en alerta a sabiendas de que allí muy probablemente la coyuntura te dará la posibilidad de buscar tu operación, en este caso un largo. Pero para tomar la entrada debe de cumplirse una condición, y solo si esa condición se cumple entrarás a mercado. Esta condición es tu disparador (de no encontrar este disparador dejaremos pasar la oportunidad)

Tu disparador será entonces una vela a favor del movimiento bajista (una vela roja) donde el volumen muestre una caída en relación a los movimientos anteriores (recuerda que estamos buscando un largo. Queremos ver poca entrada de volumen por el lado de los osos).

trading spring

La entrada en largo estará por encima de la apertura de la vela roja que muestra falta de volumen y funciona como disparador. Ten siempre presente que el volumen es relativo, debes evaluar el mismo respecto del volumen que se viene manejando a lo largo de la sesión

trading entrada tras spring

Vamos con otro ejemplo. Ahora con un DOBLE SUELO

Nuevamente, el precio se encuentra dentro de una tendencia alcista y realiza un retroceso. En este retroceso será donde buscarás tu patrón de giro (fíjate en el detalle del volumen, recién tras este doble suelo el volumen asociado a las velas rojas comoenza a decrecer de tal forma que podamos identificar la caída con claridad. Siendo este un ejemplo tomado de la sesión europea en el CL a veces resulta algo más difícil trabajar con el volumen pues no hay mucho movimiento, aún así la tarea no es imposible como puedes apreciar aquí)

trading doble suelo

Este patrón de giro, al igual que en el ejemplo anterior con el spring solo nos está diciendo que aquí muy probablemente haya una oportunidad de entrar en largo. Pero para hacerlo necesito mi disparador, de no poder identificar este disparador no podrás tomar la operación (esto es sumamente importante, no lo olvides)

Tu disparador es nuevamente una vela roja bajista con caída de volumen. En el siguiente ejemplo lo vemos claro, no hay entrada de volumen a favor del movimiento en corto, por lo cual tras el doble suelo pondrás tu orden justo por encima de la apertura de la vela bajista que hace de disparador (siendo este un chart de 5 min tu orden se ejecutaría recién 20 minutos después)

trading entrada tras doble suelo

¿Se entiende lo que buscamos verdad? Si tuvieras que volcar esta estrategia en un trading plan seguramente plantearías los pasos a seguir de esta forma (ojo, un trading plan involucra muchos más elementos de los que aquí nada hemos dicho. Esto es solo lo que hace a la entrada a mercado):

  1. ¿Pude identificar la tendencia general del mercado? (aquí es donde pondrás en juego tus conocimientos previos a fin de montar tu estructura)

– Si -> Ir a paso 2
– No -> Esperar

2. ¿Estoy en un retroceso? (pues quieres entrar a favor de la tendencia que determina tu estructura)

– Si -> Ir a paso 3
– No -> Esperar

3. ¿Hay patrón de giro? (esta es la ventana de oportunidad)

– Si -> Ir a paso 4
– No -> Esperar

4. Buscar disparador (tu disparador ya sabes es una vela con caída de volumen contraria a la tendencia que marca tu estructura)


Conclusión:

Una estrategia que puede dar buenos resultados más allá del trading intradía (sería interesante saber que tan bien se adapta a la operatoria a largo plazo con acciones). Decididamente no es una buena idea utilizar esta estrategia y su patrón de entrada sin algún contexto de lectura del mercado donde poder enmarcarla, utilizar esta estrategia de entrada al mercado sin contexto llevaría a un trading emocional  que es lo que siempre intentamos evitar (si deseas saber porqué hay que evitar el trading emocional te recomiendo leas este artículo: trading y porque ganan los que ganan).

Lo lógico sería que combines esta estrategia con tus zonas de compra-venta, las cuales puedes determinar a través de un timeframe superior (muchas veces diario si es que haces daytrading) o incluso con el volume profile. No importa cual sea tu estructura, lo que no puedes hacer es operar sin estructura. 

No obstante, si lo que buscas es refinar tu entrada vale la pena le eches un ojo. Bien utilizada puede dar grandes beneficios, especialmente cuando tu relación beneficio – riesgo es de 3 a 1. Gente que la utiliza en combinación con una estructura y busca targets grandes me habla de resultados positivos incluso con un ratio de aciertos de tan solo 40%. Realmente una opción más a tener en cuenta que espero ayude a tu trading.


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Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

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