Trading Plan Personal

Si nunca has hecho un Trading Plan Personalizado encontrarás difícil la tarea partiendo de la nada (al menos eso me pasó a mí al empezar), por ello es que comparto aquí el trading plan que hoy utilizo y con el cual tomo las operaciones que ves en la sección de ejemplos.

Has de saber que darle forma a este trading plan me llevó casi un año de trabajo o más (aunque hoy parezca sencillo esto incluye frustraciones, pruebas, indicadores, más frustraciones, horas de estudio, más pruebas, etc.) y está pensado en función de mi estilo de trading y personalidad. Lo comparto a fin de que tengas un lugar desde el cual empezar a delinear tu propio trading plan personal, bajo ningún concepto deberías copiar este trading plan (pues como te dije, es personal y responde bien a mi forma de operar, lo cual no significa que vaya a funcionar de igual forma para tí), lo que sí puedes hacer es tomar este trading plan como ejemplo para, ahora así, estructurar tu propio trading plan en función de aplicar reglas estrictas a la operatoria que realizas (¿necesitas un ejemplo concreto? Aquí te dejo 3 operaciones con el paso a paso a seguir aplicando la estrategia de trading descripta)

Un Trading Plan puede ser algo tan simple como:

  • Comprar (entrar largo) en el pullback cuando el precio atraviese al alza la media móvil de 200 y vender cuando regresa a la misma.
  • Vender (entrar corto) en el pullback cuando el precio baja de la media móvil de 200 y comprar cuando regresa a la misma.

De hecho este ejemplo tan simple que comparto aquí arriba fué mi primer trading plan. ¿Era un mal trading plan? No lo creo, de hecho se adaptaría muy bien a un sistema algorítmico. ¿Entonces porque no lo sigo utilizando? Sencillamente porque no respondía muy bien a mi personalidad. Para que este TP funcionara yo estaba obligado a tomar riesgos (un stop loss de más de 30-40 ticks usualmente) con los cuales no me sentía a gusto y eso me hacía operar bajo mucha tensión, lo cual no debería suceder (otro problema de este sistema se da cuando el mercado está en rango, era importante saber identificar mercados en tendencia). Sin embargo, quien tenga una cuenta más grande quizás no sienta esa tensión de la que hablo y por tanto sí podría utilizar un trading plan como este (la verdad es que no lo he testeado, pero tiendo a suponer que una estrategia algorítmica como esta podría funcionar muy bien con TopstepTrader siempre que haya un justo control del riesgo diario. En caso de que te interese o animes a probarlo aquí te dejo un video por donde puedes empezar a automatizar tu estrategia con el Strategy Builder de Ninjatrader 8)

Hoy trabajo con un trading plan que parece algo más complejo pues entre otras cosas utilizo herramientas de order flow, (si sigues este blog sabes que soy un ferviente fan de Jigsaw Trading) pero una vez habituados a estas herramientas notaremos que esa aparente complejidad es solo aparente. Sin más dilación dejo aquí mi TP Personal, y ya sabes, si tienes dudas solo debes dejarme un comentario y/o enviarme un e-mail.


Mi TP Personal

Realizaré mi operativa en:

  • MERCADOS: E-Mini DOW
  • SESIÓN: de 9:00h a 12:00h o  de 15:00h – 18:00h
  • DÍAS: Lunes a Viernes
  • Capital: Aquí deberías poner la cuenta de TopstepTrader o OneUp Trader a la cual aspiras (en caso de que desees trabajar con ellos)
  • GARANTÍAS DEL BROKER:
    YM: $1000 por contrato
  • RIESGO:
    Diario: 1%
    Semanal: 2%
  • DRAWDOWN MÁXIMO SOPORTADO: 3%

ESTRATEGIA:

  • POSICIONES: 2 lotes con 1 contrato en cada uno o bien un solo lote con un contrato
  • PROFIT:
    Lote 1: 20 ticks, proyección al 161% o relación 1:1 (200%)
    Lote 2: 20 ticks, proyección al 161% o relación 1:1 (200%)
  • STOP: 20 ticks o menos 
  • TRAILING STOP:
    Lote 1/2: BE+1 cuando recorre +14 ticks
    Lote 2: BE+1 cuando recorre +14 ticks

Tendré en cuenta los marcos de trabajo, y su función:

Estructura del mercado / Canal de Tendencia Superior: 500 ticks
Seguimiento del mercado / Tendencia Inferior y Niveles Relevantes: 100 ticks
Disparador: la cinta

  • Patrones de interés:
    Busco continuación de tendencia en nivel relevante donde hay incremento de volumen que acompaña el movimiento alcista/bajista
    Busco giro de mercado donde se rompe la tendencia inferior y hay absorción o falta de volumen que acompañe el movimiento contrario a la tendencia principal
  • Disparador:
    la cinta

Preparación:

  1. Antes de comenzar marcar en el chart Estructura (Canales y Rango) y determinar movimiento con mayor probabilidad 
  2. Revisar noticias críticas en www.forexfactory.com
  3. Ver vencimientos: https://es.investing.com/futures-expiration-calendar/

Checklist (update 2018):

  • Regla 1: ¿Estoy posicionado sobre nivel relevante?  
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Hay entrada de volumen y follow through?
    Si -> Pasar a Regla 3
    No -> Esperar
  • Regla 3: ¿Opero a favor de tendencia?
    Si -> Buscar disparador
    No -> Esperar

Checklist de Salida Manual:

  • Regla 1: ¿El precio hizo 17 ticks o más y no llenó mi target?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Hubo un retroceso que me devolvió a los 10 ticks de profit?
    Si -> Cerrar la operación
    No -> Esperar

Las noticias que me afectan son las siguientes:

Futuro E-Mini Dow (YM):
Todas las noticias consideradas más críticas (en rojo en www.ForexFactory.com

No operaré en: 
Todas las jornadas festivas oficiales en EEUU. Se detallan en la siguiente web: https://www.opm.gov/policy-data-oversight/snow-dismissal-procedures/federal-holidays/#url=2017
Períodos del año con menor interés en el mercado: Agosto desde el 1 hasta el 31 (incluidos) / Diciembre-Enero desde la segunda quincena de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.


Ejemplo 1: Continuación vista con Action Vista de Jigsaw Trading

Ejemplo 2: Giro visto con Action Vista de Jigsaw Trading

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

      Deje una respuesta