Trading Plan Personal

Si nunca has hecho un Trading Plan Personalizado encontrarás difícil la tarea partiendo de la nada (al menos eso me pasó a mí al empezar), por ello es que comparto aquí el trading plan que hoy utilizo y con el cual tomo las operaciones que ves en la sección de ejemplos. (es muy común que lo optimice cuando mi estrategia cambia aunque sea levemente)

Has de saber que darle forma a este trading plan me llevó casi un año de trabajo o más (aunque hoy parezca sencillo esto incluye frustraciones, pruebas, indicadores, más frustraciones, horas de estudio, más pruebas, etc. Antes me inclinaba por el scalping, ahora busco alejarme del trading emocional) y está pensado en función de mi estilo de trading y personalidad. Lo comparto a fin de que tengas un lugar desde el cual empezar a delinear tu propio trading plan personal, bajo ningún concepto deberías copiar este trading plan (pues como te dije, es personal y responde bien a mi forma de operar, lo cual no significa que vaya a funcionar de igual forma para ti), lo que sí puedes hacer es tomar este trading plan como ejemplo para, ahora así, estructurar tu propio trading plan en función de aplicar reglas estrictas a la operatoria que realizas (¿buscas una estrategia para daytrading?)

Un Trading Plan puede ser algo tan simple como:

  • Comprar (entrar largo) en el pullback cuando el precio atraviese al alza la media móvil de 200 y vender cuando regresa a la misma.
  • Vender (entrar corto) en el pullback cuando el precio baja de la media móvil de 200 y comprar cuando regresa a la misma.

Este ejemplo tan simple que comparto aquí arriba fué mi primer trading plan. ¿Era un mal trading plan? No lo creo, de hecho se adaptaría muy bien a un sistema algorítmico. ¿Entonces porque no lo sigo utilizando? Sencillamente porque no respondía muy bien a mi personalidad. Para que este TP funcionara yo estaba obligado a tomar riesgos (un stop loss de más de 50-60 ticks usualmente) con los cuales no me sentía a gusto y eso me hacía operar bajo mucha tensión, lo cual no debería suceder (otro problema de este sistema se da cuando el mercado está en rango, era importante saber identificar mercados en tendencia).

Sin embargo, quien tenga una cuenta más grande quizás no sienta esa tensión de la que hablo y por tanto sí podría utilizar un trading plan como este (la verdad es que no lo he testeado, pero tiendo a suponer que una estrategia algorítmica como esta podría funcionar muy bien con TopstepTrader siempre que haya un justo control del riesgo diario. En caso de que te interese o animes a probarlo aquí te dejo un video por donde puedes empezar a automatizar tu estrategia con el Strategy Builder de Ninjatrader 8)

Hoy trabajo con un trading plan que parece algo más complejo pues entre otras cosas utilizo herramientas de order flow, (si sigues este blog sabes que soy un ferviente fan de Jigsaw Trading) pero una vez que te habitues a estas herramientas notarás que esa complejidad es solo aparente. Sin más dilación dejo aquí mi TP Personal, y ya sabes, si tienes dudas sobre el mismo solo debes dejarme un comentario y/o enviarme un e-mail.


Mi Trading Plan Personal (TP)

  • MERCADOS: E-Mini DOW / CL
  • SESIÓN: de 9:00h a 12:00h o  de 15:00h – 18:00h (hora de España)
  • DÍAS: Lunes a Viernes
  • Capital: Aquí deberías poner la cuenta de TopstepTrader a la cual aspiras (en caso de que desees trabajar con ellos)
  • GARANTÍAS DEL BROKER:
    YM / CL: $1000 por contrato
  • RIESGO:
    Diario: 1%
    Semanal: 2%
  • DRAWDOWN MÁXIMO SOPORTADO: 3% (en este punto te podrás tomar algunas licencias si tradeas con una empresa de fondeo)

Estrategia de Trading:

  • POSICIONES: 2/3 lotes con 1 contrato en cada uno o bien un solo lote con un contrato
  • PROFIT: 40 – 60 ticks
  • STOP: Dinámico (por encima/debajo del último min/máx) no más de 20 – 30 ticks 
  • TRAILING STOP: no uso

Tendré en cuenta los marcos de trabajo, y su función:

Estructura del mercado / Canal de Tendencia Superior: H1
Seguimiento del mercado / Tendencia Inferior y Niveles Relevantes: 5M/10 M
Disparador: el DOM

  • Patrones de interés:
    Busco continuación de tendencia sobre nivel relevante donde hay incremento de volumen
  • Disparador: el DOM

Preparación:

  1. Antes de comenzar marcar en el chart Estructura y determinar movimiento con mayor probabilidad (Niveles y Rango)
  2. Revisar noticias críticas en www.forexfactory.com
  3. Ver vencimientos: https://es.investing.com/futures-expiration-calendar/

Checklist:

  • Regla 1: ¿Tengo identificado el Creek?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Hubo previamente Entrada de Volumen a favor de mi hipótesis de trabajo y ha dejado huella en el Order Flow?
    Si -> Pasar a Regla 3
    No -> Esperar
  • Regla 3: ¿El Delta acompaña mi hipótesis de trabajo?
    Si -> Pasar a Regla 4
    No -> Esperar
  • Regla 4: ¿Estoy posicionado en el Pullback?
    Si -> Buscar disparador
    No -> Esperar

Checklist de Salida Manual:

  • Regla 1: ¿El precio hizo 30 ticks o más y no llenó mi target?
    Si -> Pasar a Regla 2
    No -> Esperar
  • Regla 2: ¿Hubo rechazo en nivel relevante?
    Si -> Cerrar la operación
    No -> Esperar

Las noticias que me afectan son las siguientes:

  1. Todas las noticias consideradas más críticas (en rojo en www.ForexFactory.com)
  2. Inventario del crudo los miércoles

No operaré en: 
Todas las jornadas festivas oficiales en EEUU. Se detallan en la siguiente web: https://www.opm.gov/policy-data-oversight/snow-dismissal-procedures/federal-holidays/#url=2017
Períodos del año con menor interés en el mercado: Agosto desde el 1 hasta el 31 (incluidos) / Diciembre-Enero desde la segunda quincena de Diciembre hasta la segunda quincena de Enero.


Ejemplo de Continuación (Follow Through) con Auction Vista de Jigsaw Trading

auction vista continuación

2 Comentarios
  1. Pero tu eres trader o hacker? :O

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