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Señales en Day Trading

Esta vez te traigo una forma de analizar el mercado que me gusta mucho (particularmente cuando el mercado no muestra una tendencia fuerte) y se adapta muy bien al test de TopstepTrader.

El mercado tiene su lógica y habla un lenguaje que debemos saber interpretar (la verdad es que si no podemos ver esa lógica subyacente, ese metalenguaje del precio, ningún sistema que implementemos tendrá sentido). Y claro que la interpretación que busco no llega de la mano de un MACD, de un canal de Keltner o de ‘ilusiones chartistas’ como un ‘hombro-cabeza-hombro’ como se sugiere muchas veces en Trading y Bolsa para Torpes.

Lo cierto es que cito este curso de bolsa o academia de trading (aunque no es la única) porque ofrece ejemplos de sistemas que a mi entender carecen de una correcta lectura del mercado; el estudio contextual que trabajan muchas de las escuelas de bolsa es pobre y es por esta misma razón que terminan echando mano de indicadores a fin de compensar este mediocre análisis estructural. No prestes atención a estos sistemas, no sirven. La clave como siempre está en el volumen y en última instancia en la temporalidad en la que se analiza el mismo.    

Yo trabajo mi estrategia de trading en el E-micro S&P 500, hago el análisis en un timeframe de 30 min y opero en 5 min. Claro que tú puedes adaptar la misma a otros mercados y/o timeframes.  

Usualmente busco targets de 20 a 60 ticks arriesgando 20 o 30 ticks. Mi estrategia está pensada para el trading intradía o para poner en práctica con el test de TopstepTrader.

Toda la estrategia gira en torno al análisis de los procesos de acumulación/distribución y de lo que Anna Coulling llama ‘anomalías’ (te recomiendo leas el libro de Anna Coulling ‘A Complete Guide to Volume Price Analysis’ si deseas profundizar en el tema). 


ANOMALÍAS EN EL TRADING DE INTRADÍA

Una anomalía es en esencia un movimiento del precio que no se ve acompañado por un volumen que lo justifique. Sea porque el precio ha dibujado una vela muy extensa y el volumen es mínimo o porque el volumen es importante y la vela es minúscula.

Anna Coulling nos dice que estas anomalías en sí mismas no significan nada y deben analizarse en su contexto, lo cual es muy cierto. Básicamente esto significa que una anomalía aislada no es señal de nada, pero una anomalía sobre un soporte o una resistencia sí que nos estaría diciendo algo.

Supongo que estás familiarizado con las ideas de Wyckoff (de no estarlo te recomiendo leas ‘El Método Wyckoff’ de E. Valdecantos), entonces si ya conoces a Wyckoff sabes bien que el institucional necesita tiempo para poder ‘acumular’ contratos antes de mover el precio en la dirección deseada; la clave del proceso de acumulación es el tiempo. Hoy esto lo hacen en un 60-70% las máquinas (quizás más) y las máquinas tienen todo el tiempo del mundo. Aquí te dejo un video de Valdecantos donde se habla del proceso de acumulación.

El operador institucional le dirá al sistema que compre o venda dentro de un rango acotado de precios y solo cuando tenga todos los contratos que necesita estará dispuesto a romper con el ‘rango de acumulación’ y dejar ir el precio.

EL PROCESO DE ACUMULACIÓN EN LA OPERATIVA BURSÁTIL

Entonces, la idea detrás de esta estrategia sería aprovecharnos de las huellas (señales) que podemos ver durante el proceso de acumulación vía el volumen para así identificar:

  1. El movimiento más probable
  2. El momento de la entrada a mercado

Anna Coulling habla en su libro de ‘anomalía’ y ‘validación’, de hecho trabaja con varios tipos de ‘anomalías’, yo sin embargo en mi operativa busco solo un tipo de anomalía que me resulta muy fácil de identificar. Esta anomalía se caracteriza por dibujar una vela de rango pequeño con gran entrada de volumen (recuerda que el volumen es relativo y se analiza en su contexto). Estas anomalías muchas veces dan cuenta de cierta ‘absorción’ de órdenes de compra/venta y anticipan un giro en el movimiento del precio. Aquí te dejo un ejemplo de la misma.

Aquí tienes otro ejemplo, fíjate como el volumen de la vela roja señalada es superior al de la vela verde siguiente y como la vela verde duplica en cuerpo a nuestra anomalía:

He publicado un artículo entero describiendo la entrada a mercado con anomalías, te sugiero lo leas pues amplia bastante los conceptos que hoy estamos viendo.

Aquí sin embargo solo pretendo mostrarte como analizar las anomalías dentro de aquello que llamamos ‘acumulación’ profesional. Sabemos que el proceso de acumulación lleva tiempo y también sabemos que en un rango de acumulación la liquidez usualmente estará en donde el precio ha mostrado aceptación previa.

El Value Area Low o Value Area High del Volume Profile, por otro lado, son zonas donde no hubo aceptación del precio previamente (en este artículo donde hablo de la operatoria en swing te cuento como utilizo el Volume Profile)

TRAS LA PRIMERA SEÑAL LA VALIDACIÓN

Al tomar una operación no deseas quedar atrapado en el rango de acumulación. Claramente lo ideal es irte con el precio una vez que se ha terminado el proceso de acumulación. Esto significaría que el rango se ha roto y te permitiría sumarte a un largo recorrido del precio. Lamentablemente no siempre es tan sencillo saber cuando el rango de acumulación habrá de romperse o siquiera en que dirección.

Establecer cuál será la dirección en la que romperá el rango es casi el 50% del acertijo. Hablamos de identificar el movimiento más probable.

Como regla general me gusta buscar mis anomalías en el Value Area High o en el Value Area Low del Volume Profile. Una anomalía clara con entrada de volumen que de cuenta de absorción de órdenes de compra/venta es la primera señal que buscamos. Si la anomalía se produce en el Value Area Low nos preparamos para buscar un movimiento al alza, en tanto que si se produce en el Value Area High nos preparamos para un corto. Ojo, la anomalía no es la entrada, es tan solo una primera señal.

La anomalía nos habla usualmente de ‘absorción pasiva de compras/ventas. Para tomar una operación lo que necesitamos ver tras una anomalía es una señal que ‘valide’ nuestra hipótesis de trabajo con compras/ventas ‘activas’. Por ello es que no será suficiente con identificar una anomalía en el Value Area High/Low del Volume Profile, necesitamos de una nueva señal que confirme nustra hipótesis de trabajo vía compras (o ventas) activas. Una gran vela con volumen que acompañe el movimiento será la señal que ‘valide’ la anomalía.

Esta sería una forma de aprovechar las señales que nos está dando el mercado y anticipar la rotura del rango. Nuestra hipótesis quedaría descartada si el volumen no acompaña en ningún momento el movimiento deseado tras la anomalía (o sea, no hay validación). En este caso lo más probable es que vayamos a presenciar una falsa rotura del rango.

Mira este lindo ejemplo que te dejo aquí debajo. El precio está ‘en rango‘ y se presenta una anomalía en el Value Area Low (o si lo prefieres en el suelo del rango de acumulación). Ahora la pregunta que se presenta es: ¿me puedo ir con un largo? La respuesta es un rotundo ‘no’. Necesitamos de la validación para saber eso.

En el ejemplo la validación llega recién después de que el precio rompe con el último máximo ascendente.

Después de la validación el precio volverá a testear el nivel de la rotura del máximo anterior con un pequeño retroceso. Tu entrada ideal se encuentra donde el precio muestra agotamiento de este retroceso.

Como puedes ver esta estrategia supone una lectura lógica y paciente de la estructura de mercado. No hay un indicador o fórmula secreta que te dé una entrada inmediata, este rompecabezas se arma de a poco y con paciencia.

Lo que debes rescatar de todo esto sin embargo es que tras la anomalía y la validación los profesionales ya tienen todo listo para dejar ir el precio. Son las señales que buscábamos.

EL DISPARADOR Y LA OPCIÓN DEL ORDER FLOW

Lo que aquí falta es el disparador para la entrada a mercado. A la hora de buscar tu disparador tienes distintas opciones a las cuales puedes recurrir.

Las opciones posibles son:

  1. Entrar al cierre de una ‘master candle’.  
  2. En un retroceso del precio (un retroceso de más del 50% por lo general es un muy buen lugar para buscar tus entradas).
  3. Con la ayuda del Order Flow.

Posiblemente haya otras opciones (incluso podrías intentarlo bajando de timeframe y buscando el giro como lo hacen en Trading de Futuros), pero estas tres son las que más me gustan. Decididamente de estas tres opciones la mejor sería la tercera o sea integrando el Order Flow en tu estrategia, tanto Ferran Font como ArmagaFX podrían mostrarte cómo hacerlo utilizando ATAS. En este artículo te cuento cómo busco yo mis entradas a mercado.

Pero si no te gusta el Order Flow o aún no sabes como utilizar las herramientas que sirven para leer el flujo de órdenes no te compliques, entrar en el cierre de una master candle o bien tras un retroceso con caída de volumen, también funciona muy bien pues lo que realmente importa haber identificado la intencionalidad del mercado.

Si la lectura de la intencionalidad del precio es correcta con tan solo un modesto manejo del riesgo ya deberías ver resultados positivos en tu trading.

CONCLUSIÓN:

El análisis de las anomalías en relación a los procesos de acumulación/distribución son la clave para determinar la intencionalidad del trader institucional. Es el contexto y saber como interpretar el mismo lo que te dará esa ventaja estadística que tanto buscas como trader.

Las señales están allí, solo debes saber interpretarlas y utilizarlas a tu favor. Inténtalo en tu mercado de preferencia (aunque quizás la estrategia no se adapte a todos los mercados, hay que probar) y luego me cuentas. Estaré atento a los comentarios 🙂


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15 Comentarios
  1. Hola,

    Desde qué nivel aplicas el VOL profile? Desde donde rompió el gran movimiento (alcista(bajista) previo a la pauta correctiva que quieres analizar/tradear o a partir de la primera vela que inicia la pauta correctiva?

    Gracias

    • Hola Jose,

      Depende del movimiento del precio, no hay una regla exacta. Por lo general intento capturar el rango, de no ser posible busco el lugar dónde rompió el movimiento que deseo analizar tal como dices. Muchas veces hago dos o tres test con el VP buscando areas de volumen que se repitan y allí lo dejo.

      Saludos

      • Muy bien el sistema! Lo he estado probando en Mkt replay en varios escenarios y tengo otra pregunta. ¿Qué haces cuándo las anomalías en un canal, se producen tanto al alza como a la baja? ¿Algo más a tener en cuenta para decidir en qué sentido es más probable que se produzca la rotura?
        Gracias!

        • Muchas gracias! Así lo haré…

        • Hola Jose,

          Cuando las anomalías se producen tanto al alza como a la baja significa que están acumulando usualmente, si el rango de acumulación es amplio podemos operar el rango. Otra opción es subir de timeframe pues muy probablemente la respuesta que buscamos está en un timeframe distinto al que estamos mirando (no significa que debamos trabajar en otro timeframe, solo buscar en otro timeframe la respuesta a la pregunta: ¿cual es el movimiento más probable?). En cuanto a tu segunda pregunta yo suelo mirar el DOM, pero muchas veces te diría que casi no es necesario. Si ejercitas bien el ojo y eres paciente (yo no lo soy mucho) por lo general la clave está en lo que he dicho en el post.

          Saludos

        • Esteban Castro agosto 3, 2020 a 12:51 am

          Hola
          Me gustaría saber si tu entrenas a novatos en tu método. Si me gustaría aprender mas, para operar dictas un curso

        • Hola Esteban,

          Yo no doy cursos, hay gente que tiene más experiencia y es mejor que yo para ello. En la sección de cursos de bolsa podrás encontrar a los profesores que yo tuve. No obstante lo dicho mi sistema no es un secreto, lo comparto de la mejor forma posible a través de la sección operaciones de ejemplo cada vez que puedo. Mírate los posts que he subido allí, particularmente este dónde hablo de la intencionalidad del trader institucional. Luego si tienes preguntas me las dejas en los comentarios que con gusto te responderé.

          Saludos

  2. hola como estas!
    quisiera consultarte, de los tres cursos que recomendás (trading de futuros, precio y volumen y order book). cual seria mejor para hacer intradia. y podria tomar el curso si soy de argentina y no se ingles ?
    muchas gracias. saludos!

    • Sería ideal que subieras un video explicativo, de tu operación, y saber que plataforma y cual trader ocupas.

      Saludos

    • Hola Diego,

      Los cursos no son en Inglés, son en Castellano. De los tres cursos que menciones dos de ellos (Trading de Futuros y ArmagaFX) son estrictamente cursos de intradía mientras que el tercero (Ferran Font) trabaja un sistema que deberás adaptar al intradía más o menos según tus necesidades como tarder. Mi recomendación es que hables con cada una de estas escuelas y analices cuál de las mismas responde mejor a tu personalidad y estilo de vida.

      Saludos

  3. BITMEX es una de las principales plataformas para tradear BTC con apalancamiento hasta 100x, leyendo tu comentario aclaro que debo enfocarme en los niveles donde hubo mas volumen. Gracias

  4. el tema del volumen aplica tambien para el analisis del BTC? por que en tradingview no se puede ver el volumen que se maneja en BITMEX?

    • Hola Rene,

      El volumen se utiliza de forma relativa. Yo no opero bitcoins pero muy probablemente el volumen que refleja TradingView no es el volumen correcto, al utilizarlo de forma relativa sin embargo poco es lo que te importará eso. Sólo te interesará saber que en un nivel determinado hubo más volumen que antes (no quieres saber exactamente cuanto, sino saber que hubo más). No sé bien a lo que te refieres cuando hablas de Bitmex, ¿me puedes dar más detalles por favor?

      Saludos

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