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Trading para Traders Ansiosos

Estrategia de trading y estructura.
estrategia de swing trading

Trading y Emociones

Hoy deseo dejarte una estrategia de trading que está basada casi exclusivamente en la acción del precio y el volume profile.

Ya sabes que no puedo prometerte que vayas a ganar siempre, pero sí puedo decirte que con esta estrategia tendrás muy bien controlada la variable emocional.

No te voy a complicar la vida con indicadores o herramientas con una curva de aprendizaje de meses. Si lo que deseo es simplificártela. Por ello es que encontrarás aquí una estrategia de trading simple, quizás demasiado simple, donde su único secreto es la paciencia. Esa paciencia que muchas veces no tenemos cuando estamos delante del mercado.

Con esta estrategia de trading tomarás pocas operaciones (quizás una o dos al día, si elevas el timeframe operativo quizás 1 o 2 a la semana), por lo que no tendrás oportunidad de caer en el trading emocional. Pero no te confundas que no por tomar pocas operaciones es que ganarás menos dinero (pero si esto te aburre te recomiendo que mires mi estrategia para hacer day trading aunque lo cierto es que todo va de la mano en cierta forma).


No Luches contra el Mercado

The trend is your friend. Esto significa que antes de empezar será importante que identifiques un mercado donde se aprecie una clara tendencia

Usualmente en el chart de 30 min o 1 hora la tendencia superior es fácilmente reconocible tal y como puedes apreciar en este ejemplo del ES que te dejo aquí debajo (claro que puedes ampliar tu timeframe cuanto desees). En otras palabras, si operas a favor de esta tendencia estarás incrementando tus probabilidades. 

Básicamente lo que estamos mirando aquí es lo que suelo denominar como ‘estructura‘. Ferran Font y Grandgerard de TendenciasFX también la llaman así y es de ellos de dónde tomo prestado el término.

Muchas veces hablo de Order Flow o de cuál es la entrada ideal a mercado según lo que podemos ver en el volumen. Pero lo cierto es que nada de ello sirve sin una estructura que ponga en contexto nuestros trades.

Esta estructura de la que hablamos estará delimitada por soportes, resistencias y un canal. Los soportes y resistencias no tienen misterio, pero el canal lo trabajaremos tal y como lo trabajan Ferran y Grandgerard.

Lo que hacen estos experimentados traders es buscar, en el caso de nuestro ejemplo a la baja, una línea de tendencia desde los mínimos descendentes. En la siguiente captura de pantalla puedes ver como dibujo esta línea de tendencia a partir de los mínimos.

Lo sé, es todo lo contrario a lo que se suele enseñar en los cursos de trading clásicos donde lo que buscarías es identificar esta línea de tendencia a partir de sus máximos descendentes. Pues no. Créeme que de esta forma funciona mejor.

Tras identificar esta línea de tendencia la extenderás a sus máximos buscando que esta coincida con ellos. Donde haya coincidencia estará dibujado tu canal. Así de simple.

Rotura de Línea de Tendencia y Acumulación

Mientras esta estructura a la baja siga vigente privilegiaremos los cortos. Queremos ponernos del lado de la tendencia superior, por lo cual no acompañaremos los movimientos al alza sino que esperaremos a que estos se agoten.

La primera señal de agotamiento que debe llamar tu atención es la ‘rotura de la línea de tendencia‘ en un timeframe inferior.

Buscaremos entonces un retroceso dentro de la tendencia menor que muestre signos de agotamiento. Recuerda que deseo ir a favor de la tendencia superior.

Si estamos frente a un pullback lo más probable es que el precio, tras salir de la rotura de línea de tendencia se entregue a un proceso de acumulación (o lateralización si lo prefieres). Aquí debajo te lo muestro. El precio rompe con la tendencia inferior al alza y lateraliza (rango de acumulación).  

Nuevamente, no he descubierto la pólvora, Wyckoff ya sabía de esto hace más de 100 años atrás (si necesitas saber más sobre Wyckoff el libro de Valdecantos llamado El Método Wyckoff’ es un muy buen lugar por donde empezar).

Acumulación/distribución, familiarízate con estos conceptos pues no hay forma de entender los movimientos del precio sin manejar estas ideas.

El proceso de acumulación no es una opción para el trader institucional. Si los institucionales pretenden hacerse de un número importante de contratos necesariamente deberán entregarse a un proceso de acumulación antes de hacer girar el precio.

Como bien sabemos los profesionales buscan comprar/vender a precios de saldo, por ello es que aguantarán estratégicamente el precio dentro de un rango hasta que estén listos para dejarlo ir.

Tu trabajo será identificar el movimiento más probable durante el proceso de acumulación a fin de irte con los institucionales cuando la acumulación se termine y el movimiento más probable estará siempre del lado de la estructura. En el ejemplo que estamos siguiendo las probabilidades están con los osos (o sea a la baja).

Lo que llamamos acumulación permite a los institucionales comprar/vender en un rango acotado de precios baratos, ellos no quieren que el precio se dispare antes de tiempo (y tú no quieres entrar a mercado antes de que el precio esté listo para irse). Solo cuando tengan todos los contratos que necesitan en la mano los institucionales dejarán que el precio se vaya. Sacar beneficios de este proceso supone de tiempo y paciencia (más aún en timeframes altos). Así que a esperar sin desesperar.

Acción del Precio y Volume Profile

Tras el inicio del proceso de acumulación será necesario que nos hagamos de paciencia y que extendamos el volume profile a fin de determinar en el rango de acumulación dónde hay aceptación del precio y particularmente dónde está el VPOC (Volume Point of Control), o bien el nivel de precios donde hubo una mayor concentración de negociaciones).

Hay que darle tiempo al precio a que forme este rango. Como te he dicho, si los institucionales no se han hecho con el número de contratos que necesitan el precio no se moverá (no dejarán que se mueva). 

Ahora lo que deseo ver es dónde se forma el VPOC durante el proceso de acumulación, o sea dónde está la mayor parte de los contratos negociados.

Seguramente te estarás preguntando el porqué de esto, pues es muy sencillo, el VPOC funciona como un nivel de soporte o resistencia. Incluso podría interesarte buscar un re-test del VPOC.

Al momento de la rotura el precio se extenderá al menos en un 200% desde la misma. O sea, una relación de 2:1, piensa que los algoritmos que estuvieron durante 4 o 5 horas acumulando no hacen esto para ganar 10 ticks. Si el rango de acumulación ha sido de 50 ticks hay grandes chances de que el precio haga un recorrido de 100 ticks o más (más aún si han acumulado por horas).

En este video de Ferran Font podrás ver un poco más sobre estructura así como de Volume Profile y como lo utiliza @verniman. Te recomiendo le eches un ojo.

Tu Entrada a Mercado

Hagamos una breve recapitulación. Tendencia superior, rotura de tendencia en un timeframe inferior, lateralización o rango de acumulación y VPOC.

En el ejemplo que estamos analizando lo ideal sería buscar rechazo en el techo del canal bajista superior y buscar la entrada por debajo del VPOC. Al menos es lo que haría yo.

Debes ayudarte con el volumen para confirmar tu entrada. Lo ideal sería ver entrada de volumen que indicase ventas en forma de una ‘anomalía’ (¿no sabes lo que es una anomalía?). 

Que la rotura del rango haya sido con incremento de volumen es una variable extra que suma probabilidad positiva a la estrategia (esto sería lo que denomino ‘confirmación’), debes saber sin embargo que no siempre se presenta esta variable o que es fácil de identificar. En el intradía yo suelo buscar señales en el Order Flow, en un timeframe más alto el Order Flow no te ayudará.

Como puedes ver queremos entrar en la rotura del rango de acumulación a favor de la tendencia superior y para ello nos estamos valiendo de la estructura y el volumen a fin de confirmar la dirección del movimiento más probable. No hay más que eso. No es jugar a la lotería, es poner las probabilidades a tu favor siguiendo las huellas del profesional.

Con todos los beneficios que le veo a la estrategia hay un detalle a tener en cuenta que le quita algo de atractivo y este es el stop loss. Con esta estrategia de trading lo ideal es que el stop sea relativamente grande, por encima del último máximo/mínimo es lo más recomendable. En intradía esto supone un stop que suele estar más cerca de los 40 o 50 ticks que de los 10 o 15 recomendados por las escuelas de trading.

Todo dependerá de la volatilidad, el riesgo que estés dispuesto a asumir y cuanto pienses dejar correr tu entrada a la hora de tomar beneficios. Si tu stop es de 50 ticks tu target no puede ser de 10 ticks.

Swing y Mucha Paciencia

Los ejemplos que te he dejado son del ES (E-Mini S&P) pero siendo que te estoy recomendando la estrategia para hacer swing trading quizás te interese testear la misma con Acciones y complementarla con fundamentales.

Es una estrategia simple, basada en la estructura de mercado. Quizás no sea la mejor estrategia del mundo, pero puede serte de utilidad si la combinas con otros parámetros o la utilizas para apoyar tus entradas de intradía.

Como en casi todos mis posts lo que busco no es brindarte un sistema cerrado de trading sino, por el contrario, ideas que puedas llevar a tu trading y testear.

Con algo de suerte, estas ideas te ayudarán a mejorar como trader.


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11 Comentarios
  1. Hola, como vas? Quizá tienes algún PDF o algún otro material en español para profundizar en el sistema de Verniman. Estaría muy agradecido.
    Saludos

  2. Hola, quiero añadir a este hilo una estrategia de trading que ya lleva 7 años funcionando. La creó el forero Forexalien de forexfactory.com, basada en indicadores, tendencias y ADX. Le ha funcionado a cientos de traders y tiene el funcionamiento perfectamente definido, es muy rentable. El hilo tiene mas de 1000 paginas, pero en esta web lo resumen todo en Español y con video: https://www.tradingforexsp.com/mejor-estrategia-trading

  3. Hola, me encantó tu sistema pues se parece mucho a algo que he buscado de sarrollar pero me faltaba esa pieza del volumen profile

    Consulta, la linea de tendencia la tiras por máximos/minimos o por precios de cierres?

    • Sobre el tema del robot estaría interesado. Lo tienes en venta?que precio tendría?

      • Hola Carlos,

        No lo estoy vendiendo, de hecho no me atrevería a venderlo pues es un robot muy simple (aunque yo pagué casi 500€ por el mismo, pero ello es porque pedí muchos cambios). Pero aún en su simpleza requiere de cierto background el poder utilizarlo. Eventualmente me entregaré a escribir un detallado artículo mostrando cómo utilizo el robot y lo pondré a disposición de la comunidad (al menos es lo que me gustaría hacer). Te envío un mensaje cuando eso suceda 😉

        Saludos

    • Hola Nicolás,

      La línea de tendencia usualmente la tiro sobre la EMA20 o al menos me ayudo con esta. Me resulta más fácil identificar la línea de tendencia de esta forma. Me alegra te haya gustado la estrategia 😉

      Saludos

  4. Hola!, planeo hacer el curso de Ferran Font aunque esta estrategia me interesa mucho, ¿en este curso crees aprenda las herramientas para aplicarla y me den seguimiento de esta?.

    • Hola Mauricio,

      Esta estrategia es una adaptación mía sobre sobre distintas estrategias que he visto en distintos cursos (principalmente en el de Trading de Futuros y Ferran Font). Con Ferran aprenderás a leer el mercado y seguramente podrás dar forma a tu propia estrategia o incluso mejorar esta misma. Pero no tendrás seguimiento sobre esta estrategia en particular pues como te he dicho es una adaptación mía. ¿Pero es que te ha quedado alguna duda aquí? De ser así dime e intento sumar detalles.

      Saludos

  5. Hola que tal, generalmente cuando tomas estas operaciones cuanto tiempo las dejas correr? 1, 2 días, 1 semana o que tiempo? y no has probado esta estrategia en el mini Nasdaq? ya que es muy volátil y semanal se pudiera dar este escenario, gracias por tus publicaciones saludos

    • Hola Priscila,

      Lo ideal sería dejarlas correr todo lo posible (aunque 2 o 3 días es lo lógico), yo tengo automatizadas las salidas y se corresponden con un ATR x 1.5 por lo cual muchas veces suelo salirme antes de tiempo (tengo que trabajar un poco más este tema). El ATR es un índice de volatilidad (lo comento en caso de que no estés familiarizada con el mismo), mientras la volatilidad sea alta mi stop estará relativamente lejos del ruido de mercado. Si la volatilidad baja mi stop se acerca bastante al precio.

      Estuve indagando un poco hace tiempo con el mini Nasdaq, pero lo encontré demasiado volatil. Esto me obligaba a asumir stops mucho más grandes. Quizás no hice mis tests en el mejor momento, debería intentarlo nuevamente pues es un lindo mercado para operar con futuros micro. Si tienes alguna recomendación para operar este mercado estaré encantado de escucharla 🙂

      Saludos

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