fbpx

Trading para Traders Ansiosos

Hoy deseo dejarte una estrategia de trading que está basada casi exclusivamente en la acción del precio y el volume profile.

Ya sabes que no puedo prometerte que vayas a ganar siempre, pero sí puedo decirte que con esta estrategia de largo plazo tendrás muy bien controlada la variable emocional.

No te voy a complicar la vida con indicadores o herramientas con una curva de aprendizaje de meses. Si lo que deseo es simplificártela. Por ello es que encontrarás aquí una estrategia de trading simple, quizás demasiado simple, donde su único secreto es la paciencia. Esa paciencia que muchas veces no tenemos cuando estamos delante del mercado.

Con esta estrategia de trading tomarás pocas operaciones, por lo que no tendrás oportunidad de caer en el trading emocional. Pero no te confundas que no por tomar pocas operaciones es que ganarás menos dinero (pero si esto te aburre te recomiendo que mires mi estrategia para hacer day trading).


No Luches contra el Mercado

The trend is your friend. Esto significa que antes de empezar será importante que identifiques un mercado donde se aprecie una clara tendencia

Usualmente en el chart diario la tendencia superior es fácilmente reconocible tal y como puedes apreciar en este ejemplo del ES que te dejo aquí debajo (desde Junio que el precio no para de subir). En otras palabras, si operas a favor de esta tendencia estarás incrementando tus probabilidades. 

Mientras esta estructura alcista sigue vigente privilegiamos los largos. Para que se rompa esta estructura deberíamos ver caer el precio por debajo del último mínimo ascendente (lo he marcado en el chart con una línea roja horizontal). Hasta aquí puro ‘price action’ y muy probablemente nada que no hayas visto antes.  

Rotura de Línea de Tendencia y Acumulación

Ya tenemos nuestra tendencia superior (alcista). Ahora bajaremos al timeframe operativo (en mi caso el H4) donde buscaremos identificar un pullback (o retroceso). Queremos ponernos del lado de la tendencia superior, por lo cual no acompañaremos los movimientos a la baja sino que esperaremos a que estos se agoten.

La primera señal de agotamiento que debe llamar tu atención es la ‘rotura de la línea de tendencia‘ (la he marcado en el chart para que no queden dudas respecto de la misma).

Buscaremos entonces un retroceso dentro de la tendencia menor que muestre signos de agotamiento. Recuerda que deseo ir a favor de la tendencia superior.

Si estamos frente a un pullback lo más probable es que el precio, tras salir de la rotura de línea de tendencia se entregue a un proceso de acumulación (o lateralización si lo prefieres). Aquí debajo te lo muestro. El precio rompe con la tendencia bajista (línea azul) y lateraliza (rango de acumulación).  

Nuevamente, no he descubierto la pólvora, Wyckoff ya sabía de esto hace más de 100 años atrás (si necesitas saber más sobre Wyckoff el libro de Valdecantos llamado ‘El Método Wyckoff’ es un muy buen lugar por donde empezar).

Acumulación/distribución, familiarízate con estos conceptos pues no hay forma de entender los movimientos del precio sin manejar estas ideas.

Leer Más: ‘Me gusta mucho basar mis decisiones en las ‘anomalías’ y la ‘Acción del Precio’, la huella del institucional se expresa allí y podemos ver claramente cuanto importa el volumen en el análisis’

El proceso de acumulación no es una opción para el trader institucional. Si los institucionales pretenden hacerse de un número importante de contratos necesariamente deberán entregarse a un proceso de acumulación antes de hacer girar el precio al alza y tomar beneficios en un nivel superior.

Como bien sabemos los profesionales buscan comprar a precios de saldo, por ello es que aguantarán estratégicamente el precio dentro de un rango hasta que estén listos para dejarlo ir.

Mi trabajo será identificar el movimiento más probable durante el proceso de acumulación a fin de irme con los institucionales cuando la acumulación se termine.

Lo que llamamos acumulación permite a los institucionales comprar en un rango acotado de precios baratos, ellos no quieren que el precio se dispare antes de tiempo (y tú no quieres entrar comprado antes de que el precio esté listo para subir). Solo cuando tengan todos los contratos que necesitan en la mano los institucionales dejarán que el precio se vaya. Sacar beneficios de este proceso supone de tiempo y paciencia (más aún en timeframes altos). Así que a esperar sin desesperar.

Acción del Precio y Volume Profile

Tras el inicio del proceso de acumulación será necesario que nos hagamos de paciencia y que extendamos el volume profile a fin de determinar en el rango de acumulación dónde hay aceptación del precio y particularmente dónde está el VPOC (Volume Point of Control), o bien el nivel de precios donde hubo una mayor concentración de negociaciones).

Hay que darle tiempo al precio a que forme este rango. Como te he dicho, si los institucionales no se han hecho con el número de contratos que necesitan el precio no se moverá (no dejarán que se mueva). 

Ahora lo que deseo ver es dónde se forma el VPOC durante el proceso de acumulación. Busco que el volume profile describa una ‘L’ donde la base de la ‘L’ será el VPOC, o sea la mayor parte de los contratos negociados estarán en la base del rango (en caso de ir corto buscaré una ‘L’ invertida). Seguramente te estarás preguntando el porqué de esto, pues es muy sencillo.

Si el VPOC está en la base del rango de acumulación hay grandes chances de que los profesionales estén comprando ‘barato’ en la base del rango, lo cual me hace suponer que al momento de la rotura el precio se extenderá al menos en un 200% desde la misma. O sea, una relación de 2:1 (semejante trabajo no se hace para ganar 10 ticks).  

¿No ha quedado claro? Voy de nuevo, lo que busco es que el VPOC coincida con la base del rango de acumulación (esto no será exacto, pero sí aproximado). 

Buscando un largo no quiero ver el perfil de volumen de abajo, aquí no tengo claro de cual puede ser el movimiento más probable. El rango puede romper para cualquiera de los dos lados (aunque parece estar más cerca de una ‘L’ invertida):

Y mucho menos esto:

Si el VPOC se situase en la parte superior del rango significaría que el movimiento más probable sería a la baja. Claro que no es una ciencia exacta, pero lo lógico sería que en la parte superior del rango estén vendiendo fuerte los institucionales.

A tener en cuenta: al escribir el artículo he trabajado con el gráfico parado, es distinto cuando operas en vivo y el perfil de volumen se está gestando. Mi experiencia me dice que el Volume Profile de NinjaTrader es mejor y más fiable que el de TradingView en timeframes pequeños. Deberás hacer algunas pruebas si usas TradingView en intradía, solo tenlo presente.

Tu Entrada a Mercado

Hagamos una breve recapitulación. La tendencia superior es al alza, en un timeframe inferior el precio se entrega a un retroceso y al salir del mismo lateraliza. Si en el rango de acumulación el VPOC coincide con la base del rango entiendo que el movimiento más probable es al alza.

Ahora el precio hace un nuevo máximo con entrada de volumen (lo puedes ver el el chart aquí debajo donde el volumen aumenta al empujar al alza) que lo lleva al value area high y es nuevamente rechazado (si eres un value trader estarás acostumbrado a tradear los extremos buscando que el precio regrese a la zona de valor, no es lo que busco aquí al operar en este timeframe tan alto), este nuevo máximo marcará mi nivel a romper y la zona a partir de la cual buscaré mi largo.

Debes ayudarte con el volumen para confirmar tu entrada. Lo ideal sería ver entrada de volumen que indicase compras en la base del rango de acumulación. En el ejemplo que estoy utilizando incluso tenemos una ‘anomalía’ (¿no sabes lo que es una anomalía?)

Que la rotura del rango haya sido con incremento de volumen es una variable extra que suma probabilidad positiva a la estrategia (esto sería lo que denomino ‘confirmación’), debes saber sin embargo que no siempre se presenta esta variable o es fácil de identificar. 

Leer Más: ‘Si nunca has hecho un Trading Plan Personalizado encontrarás difícil la tarea partiendo de la nada (al menos eso me pasó a mí al empezar), por ello es que comparto aquí el trading plan que hoy utilizo’

Como puedes ver queremos entrar en la rotura del rango de acumulación a favor de la tendencia superior y para ello nos estamos valiendo del volume profile y del volumen a fin de confirmar la dirección del movimiento más probable

Esto alínea bastante con la forma de entender el mercado que tiene Verniman (@verniman) cuando propone entrar a mercado cuando el precio se va por encima del value area high (o viceversa en caso de buscar cortos). Ferran Font también defiende esta idea en su curso de trading (en esencia te están diciendo que la rotura del rango ha llegado).

Swing Trading y Mucha Paciencia

Los ejemplos que te he dejado son del ES (E-Mini S&P) pero siendo que te estoy recomendando la estrategia para el largo plazo quizás te interese testear la misma con Acciones que es donde yo le veo el verdadero potencial.  

Sumando otras variables que en el largo plazo no aplican la utilización que hago del Volume Profile aquí es la misma que realizo en mi operatoria de intradía.

Supongo que ya habrás notado que tal y como te estoy presentando la estrategia no son muchas las entradas que tendrás al mes (recuerda que estamos trabajando en H4 principalmente), pero estas entradas serán entradas con una elevada probabilidad de éxito. 

Si eres de los que prefieren las emociones fuertes y el scalping seguramente esta estrategia te resultará ‘aburrida’, pero piensa que con tan solo 2 o 3 operaciones operaciones podrías hacerte el mes. Por otro lado, si lo tuyo son las Acciones o los CFDs de Acciones seguro que encontrarás más de 2 o 3 operaciones operando distintos productos.

Espero que puedas testear esta estrategia que te dejo y que eventualmente me puedas contar que te ha parecido.  


ferran font logo

Hasta 25% de Descuento en los cursos de Ferran Font

Ferran Font ofrece hoy uno de los cursos de trading más completos del mercado. Envíame un email y aprende a operar como lo hacen los profesionales.

 

11 Comentarios
  1. Hola, como vas? Quizá tienes algún PDF o algún otro material en español para profundizar en el sistema de Verniman. Estaría muy agradecido.
    Saludos

  2. Hola, quiero añadir a este hilo una estrategia de trading que ya lleva 7 años funcionando. La creó el forero Forexalien de forexfactory.com, basada en indicadores, tendencias y ADX. Le ha funcionado a cientos de traders y tiene el funcionamiento perfectamente definido, es muy rentable. El hilo tiene mas de 1000 paginas, pero en esta web lo resumen todo en Español y con video: https://www.tradingforexsp.com/mejor-estrategia-trading

  3. Hola, me encantó tu sistema pues se parece mucho a algo que he buscado de sarrollar pero me faltaba esa pieza del volumen profile

    Consulta, la linea de tendencia la tiras por máximos/minimos o por precios de cierres?

    • Sobre el tema del robot estaría interesado. Lo tienes en venta?que precio tendría?

      • Hola Carlos,

        No lo estoy vendiendo, de hecho no me atrevería a venderlo pues es un robot muy simple (aunque yo pagué casi 500€ por el mismo, pero ello es porque pedí muchos cambios). Pero aún en su simpleza requiere de cierto background el poder utilizarlo. Eventualmente me entregaré a escribir un detallado artículo mostrando cómo utilizo el robot y lo pondré a disposición de la comunidad (al menos es lo que me gustaría hacer). Te envío un mensaje cuando eso suceda 😉

        Saludos

    • Hola Nicolás,

      La línea de tendencia usualmente la tiro sobre la EMA20 o al menos me ayudo con esta. Me resulta más fácil identificar la línea de tendencia de esta forma. Me alegra te haya gustado la estrategia 😉

      Saludos

  4. Hola!, planeo hacer el curso de Ferran Font aunque esta estrategia me interesa mucho, ¿en este curso crees aprenda las herramientas para aplicarla y me den seguimiento de esta?.

    • Hola Mauricio,

      Esta estrategia es una adaptación mía sobre sobre distintas estrategias que he visto en distintos cursos (principalmente en el de Trading de Futuros y Ferran Font). Con Ferran aprenderás a leer el mercado y seguramente podrás dar forma a tu propia estrategia o incluso mejorar esta misma. Pero no tendrás seguimiento sobre esta estrategia en particular pues como te he dicho es una adaptación mía. ¿Pero es que te ha quedado alguna duda aquí? De ser así dime e intento sumar detalles.

      Saludos

  5. Hola que tal, generalmente cuando tomas estas operaciones cuanto tiempo las dejas correr? 1, 2 días, 1 semana o que tiempo? y no has probado esta estrategia en el mini Nasdaq? ya que es muy volátil y semanal se pudiera dar este escenario, gracias por tus publicaciones saludos

    • Hola Priscila,

      Lo ideal sería dejarlas correr todo lo posible (aunque 2 o 3 días es lo lógico), yo tengo automatizadas las salidas y se corresponden con un ATR x 1.5 por lo cual muchas veces suelo salirme antes de tiempo (tengo que trabajar un poco más este tema). El ATR es un índice de volatilidad (lo comento en caso de que no estés familiarizada con el mismo), mientras la volatilidad sea alta mi stop estará relativamente lejos del ruido de mercado. Si la volatilidad baja mi stop se acerca bastante al precio.

      Estuve indagando un poco hace tiempo con el mini Nasdaq, pero lo encontré demasiado volatil. Esto me obligaba a asumir stops mucho más grandes. Quizás no hice mis tests en el mejor momento, debería intentarlo nuevamente pues es un lindo mercado para operar con futuros micro. Si tienes alguna recomendación para operar este mercado estaré encantado de escucharla 🙂

      Saludos

Deje una respuesta