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Estrategias de Trading para Traders Ansiosos

Hoy deseo dejarte una estrategia de trading que me gusta mucho y está basada casi exclusivamente en la acción del precio y el volume profile.

Pero es verdad, te he prometido la mejor estrategia de trading (hubiese sido mucho más sencillo prometer el mejor curso de trading) y en realidad te estoy ofreciendo ‘una de mis estrategias favoritas para prevenir el trading emocional’ y no la mejor estrategia de la galaxia (aunque en Tatooine se utiliza mucho). Ya sabes como es esto, no puedo prometerte que vayas a ganar siempre con esta estrategia de trading, pero sí puedo decirte que perderás poco y esto es así porque la estrategia, tal cual como te la presento, no te dará oportunidad de entrar a mercado lo suficientemente seguido como para perder mucho dinero; tan solo por esto es que deberías considerarla una excelente estrategia. Créeme, mientras más lejos del trading de revancha estemos mejor.  

No te voy a complicar la vida con indicadores o herramientas con una curva de aprendizaje de meses, que ya la tenemos bastante complicada. Si lo que deseo es simplificártela. Por ello es que encontrarás aquí una estrategia de trading simple, quizás demasiado simple, donde su único secreto es la paciencia. Esa paciencia que muchas veces no tenemos cuando estamos delante del mercado y por la cual entramos donde no debemos. Lo cierto es que con esta estrategia tomarás pocas operaciones (por lo que no tendrás oportunidad de caer en el trading emocional); pero no te confundas que no por tomar pocas operaciones es que ganarás menos dinero. Haz la prueba y luego me dices si es la mejor estrategia de trading que has testeado o merezco morir carbonizado escuchando trap.


Tendencia Superior

Antes de comenzar recuerda: ‘the trend is your friend’. Esto significa que será importante identifiques un mercado donde se aprecie una clara tendencia, en el chart diario es fácilmente reconocible la tendencia tal como puedes apreciar en este ejemplo del ES que te dejo aquí debajo. Fíjate como el precio dibuja una tendencia al alza que se extiende prácticamente desde principios de año y no parece tener fin. Claro que hay momentos en los que el precio cae (pocos pero los hay), no obstante si juegas al alza incrementas tus chances de ganar dinero significativamente.  

Entonces, mientras esta estructura alcista siga vigente privilegiaremos los largos. Para que se rompa esta estructura deberíamos ver caer el precio por debajo del último mínimo ascendente (lo he marcado en el chart con una línea roja horizontal). Hasta aquí puro ‘price action’ y muy probablemente nada que no hayas visto antes.  

Rotura de Línea de Tendencia y Acumulación

Ya tenemos nuestra tendencia superior (alcista). Ahora bajaremos al timeframe operativo (en mi caso el H1) donde buscaremos identificar un pullback (o retroceso). Queremos ponernos del lado de la tendencia superior, por lo cual no acompañaremos los movimientos a la baja sino que esperaremos a que estos se agoten.

La primera señal de agotamiento que debe llamar tu atención es la ‘rotura de línea de tendencia‘ (la he marcado en el chart para que no queden dudas respecto de la misma).

Buscamos un retroceso dentro de una tendencia mayor (y no un genuino movimiento de giro que inicie una nueva tendencia en sentido contrario), en consecuencia si estamos frente a un pullback lo más probable es que el precio, tras salir de la rotura de línea de tendencia se entregue a un proceso de acumulación (o lateralización si lo prefieres). Nuevamente, no he descubierto la pólvora, Wyckoff ya sabía de esto hace más de 100 años atrás (si necesitas saber más sobre Wyckoff el libro de Valdecantos llamado ‘El Método Wyckoff’ es un muy buen lugar por donde empezar). Acumulación/distribución, familiarízate con estos conceptos pues no hay forma de entender los movimientos del precio sin hacerse con estas ideas.

El proceso de acumulación (o distribución si estuviéramos buscando un corto) no es una opción para el trader institucional. Si los institucionales pretenden hacerse de un número importante de contratos necesariamente necesitarán entregarse a un proceso de acumulación antes de hacer girar el precio al alza y tomar beneficios en un nivel superior (este concepto es muy importante pues si el precio se girase antes los profesionales no podrán comprar a precios de saldo como pretenden y sus beneficios serán menores, por ello es que aguantarán estratégicamente el precio dentro de un rango hasta que estén listos).

Lo que llamamos acumulación permite a los institucionales comprar en un rango acotado de precios baratos, ellos no quieren que el precio se dispare antes de tiempo (y tú no quieres entrar comprado antes de que el precio esté listo para subir). Solo cuando tengan todos los contratos que necesitan en la mano dejarán que el precio se vaya. Sacar beneficios de este proceso nos supone de tiempo y paciencia (más aún en timeframes altos). Así que a esperar sin desesperar que la oportunidad llegará tarde pero seguro.

Acción del Precio y Volume Profile

Tras el inicio del proceso de acumulación será necesario que nos hagamos de paciencia y que extendamos el volume profile a fin de determinar en el rango de acumulación dónde hay aceptación del precio y particularmente dónde están el VPOC (este es el point of control, o bien el punto de mayor concentración de negociaciones) y el ‘value area high’ del volume profile. Ten presente que hago todo esto porque deseo entrar largo en la rotura del rango de acumulación (me quiero ir con los profesionales), no quiero entrar antes y quedar atrapado en el rango por varias horas o días.

Hay que darle tiempo al precio a que forme este rango. Como te he dicho, si los institucionales no se han hecho con el número de contratos que necesitan el precio no se moverá (no dejarán que se mueva). Sabiendo esto, lo que deseo ver es nuevo máximo ascendente dentro del rango que alcance los niveles del ‘value area high’ del volume profile (¿no sabes lo que es el volume profile? Este artículo te ayudará a comprender de lo que hablo). Pero esta no será tu entrada, claro que no, aún falta bastante. Tu entrada estará en la rotura del nivel creado por este último máximo ascendente pero tomarás la operación si y solo si tras el mismo hay un retroceso que muestre rechazo en el VPOC.

¿No ha quedado claro? Voy de nuevo, lo que deseo ver es al precio intentando reingresar al area de valor del volume profile y ser rechazado en el VPOC. En otras palabras, el precio no debería llegar a tocar el VPOC y si lo toca tendría que recuperar su nivel previo rápidamente (nunca deberá atravesarlo y trabajar por debajo, si esto sucediese es que el proceso de acumulación no ha concluido o que estamos frente al inicio de un giro en la tendencia y no tan solo un pullback). Con el ejemplo de aquí debajo será más fácil comprenderlo.

El precio cae con fuerza y tras rotura de línea de tendencia lateraliza. Comienza a formarse un rango en el cual los institucionales ‘acumularán’ contratos sin dejar que el precio se escape, el precio tocará los extremos del rango varias veces, primero el value area low (el extremo inferior) y luego el value area high (el extremo superior). En un momento el precio hace un nuevo máximo que lo empuja al value area high y es nuevamente rechazado (si eres un value trader estarás acostumbrado a tradear los extremos buscando que el precio regrese a la zona de valor, no es lo que busco aquí) pero esta vez el movimiento no sigue camino hasta el extremo inferior del rango. Y esto es lo que nos interesa. Si el precio no logra atravesar el VPOC al caer y por tanto es rechazado buscaremos nuestra entrada en el nivel creado en el máximo anterior. Allí es donde buscaremos la rotura del rango (la línea horizontal azul que he dibujado en el chart).

De ser necesario te puedes ayudar con el volumen. Un retroceso que no llega al VPOC y muestra poco volumen que lo acompaña debería ser suficiente para confirmar tu hipótesis al alza. Como puedes ver queremos entrar en la rotura del rango de acumulación a favor de la tendencia superior y para ello nos estamos valiendo del volume profile y acaso del volumen. Si todas estas variables se dan la entrada la buscaremos en el último máximo previo al retroceso, ya sabes. Esto alínea bastante con la forma de entender el mercado que tiene Verniman (@verniman) cuando propone entrar a mercado cuando el precio se va por encima del value area high (o visceversa en caso de cortos). Ferran Font también defiende esta idea en su curso de trading.

El riesgo que asumiremos será de 30 a 40 ticks (al menos es el que yo suelo asumir y usualmente estará por debajo del VPOC o donde comienza el value area low/high dependiendo de que estemos cortos o largos), y buscaremos recorridos de 100 a 200 ticks si estás dispuesto a dejar la operación abierta varias jornadas. Si operas en un timeframe inferior con TopstepTrader y no puedes dejar las posiciones abiertas pues infringirías una de las reglas fundamentales que tienen las empresas de trading financiado lo que te recomiendo es que no busques recorridos mayores a los 60 – 80 ticks (deberás realizar algunos tests y contarme como has manejado el riesgo pues depende en gran parte de ello el como adaptes la estrategia a timeframes menores. Te dejo esa tarea).

Trading Galáctico

Supongo que ya habrás notado que tal y como te estoy presentando la estrategia no son muchas las entradas que tendrás al mes (recuerda que estamos trabajando en H1), pero estas serán entradas de una elevada probabilidad de éxito. Al menos a mí me ha dado muy buenos resultados este sistema de trading (aunque la verdad es que hay que testearlo más), ahora intento replicar el mismo con un pequeño robot pero desde ya te digo que no es lo mismo, el ojo humano es mejor aunque el robot lo compensa con su paciencia. Si eres de los que prefieren las emociones fuertes y el scalping seguramente esta estrategia te resultará ‘aburrida’, pero piensa que con tan solo 3 operaciones (al mes con un contrato) tranquilamente podrías hacer 300 ticks y 300 ticks en el ES son más de 3.000 pavos, ¿no es este suficiente motivo para que la pruebes? (con los futuros micro del MES estaríamos hablando de más de 300$ y un control de riesgo extremadamente bajo, menos de 40$ por operación de hecho).

En esta última captura de pantalla puedes ver dónde hubiesen estado las entradas (ideales) de los últimos 30 días. ¿Te imaginas cuantas series de Netflix podrías haber visto mientras esperabas por esas entradas? Y ahora dime: ¿No es acaso la mejor estrategia de trading de la galaxia?. Testéala y luego me cuentas. Realmente creo está a la altura de lo que buscas, no me condenes al trap sin testearla 🙂    


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4 Comentarios
  1. Hola!, planeo hacer el curso de Ferran Font aunque esta estrategia me interesa mucho, ¿en este curso crees aprenda las herramientas para aplicarla y me den seguimiento de esta?.

    • Hola Mauricio,

      Esta estrategia es una adaptación mía sobre sobre distintas estrategias que he visto en distintos cursos (principalmente en el de Trading de Futuros y Ferran Font). Con Ferran aprenderás a leer el mercado y seguramente podrás dar forma a tu propia estrategia o incluso mejorar esta misma. Pero no tendrás seguimiento sobre esta estrategia en particular pues como te he dicho es una adaptación mía. ¿Pero es que te ha quedado alguna duda aquí? De ser así dime e intento sumar detalles.

      Saludos

  2. Hola que tal, generalmente cuando tomas estas operaciones cuanto tiempo las dejas correr? 1, 2 días, 1 semana o que tiempo? y no has probado esta estrategia en el mini Nasdaq? ya que es muy volátil y semanal se pudiera dar este escenario, gracias por tus publicaciones saludos

    • Hola Priscila,

      Lo ideal sería dejarlas correr todo lo posible (aunque 2 o 3 días es lo lógico), yo tengo automatizadas las salidas y se corresponden con un ATR x 1.5 por lo cual muchas veces suelo salirme antes de tiempo (tengo que trabajar un poco más este tema). El ATR es un índice de volatilidad (lo comento en caso de que no estés familiarizada con el mismo), mientras la volatilidad sea alta mi stop estará relativamente lejos del ruido de mercado. Si la volatilidad baja mi stop se acerca bastante al precio.

      Estuve indagando un poco hace tiempo con el mini Nasdaq, pero lo encontré demasiado volatil. Esto me obligaba a asumir stops mucho más grandes. Quizás no hice mis tests en el mejor momento, debería intentarlo nuevamente pues es un lindo mercado para operar con futuros micro. Si tienes alguna recomendación para operar este mercado estaré encantado de escucharla 🙂

      Saludos

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