Experiencia Topstep

Estrategia de Trading con Topstep

Mi estrategia de trading intradía: Estructura y Order Flow.
trading y anomalías con topstep

Trading Intradía y Cuentas Financiadas

Otras veces te he compartido estrategias de trading que buscan integrar una visión macro del mercado con la Acción del Precio asociada al Volumen.

El problema de estas estrategias de trading sin embargo es que no se ajustan del todo al test propuesto por empresas como Topstep (ex TopstepTrader) o earn2trade donde las operaciones son usualmente de muy corto plazo (en general de pocos minutos y de recorrido limitado, más aún si la empresa de fondeo tiene regla de consistencia).

Incluso siendo un buen trader o contando con una buena estrategia si la misma no se adapta a las reglas que estas empresas plantean pocas posibilidades de pasar el test tendrás.

Por ello es que siendo este un sitio web donde defiendo la idea de ‘comenzar en real’ a través de empresas de trading financiado como Topstep, earn2trade, OneUp Trader, etc. me faltaba dejarte una estrategia que puedas aplicar en el test de las mismas.

Lo ideal sería que al aplicar esta estrategia obtengas resultados semejantes a los que yo mismo he obtenido.

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Un detalle importante. Al confirmar mis entradas yo he utilizado el DOM de Jigsaw Trading. Pero sé bien que no a todos les gusta utilizar el DOM o el Order Flow por tanto en este artículo me he propuesto replicar la estrategia utilizando únicamente la acción del precio y el volumen (apenas me ayudo un poco con el Volume Profile).

Esto significa que esta estrategia es solo una adaptación de la que hoy utilizo. Una adaptación que considero te será más que útil (y espero también redituable).

En mi artículo de ‘señales en day trading’ ya he introducido los conceptos de ‘validación’ y ‘anomalía’ como la idea rectora en el sistema de trading utilizado por Anna Coulling (para saber más sobre este tema te recomiendo leas ‘A Complete Guide to Volume Price Analysis’ de Anna Coulling o incluso ‘Master the Markets: Aprendiendo un enfoque profesional de trading e inversión bajo las ideas del Volume Spread Analysis’ de Tom Williams).

Yo no intento aquí transmitirte de forma resumida las ideas de Anna Coulling sino que muy por el contrario te exhorto a que vayas a la fuente. Lo que busco es transmitirte mi interpretación y adaptación de las ideas de Anna Coulling a fin de que puedas aplicarlas al test de Topstep más facilmente.

Con esta estrategia de trading trabajaremos los mismos conceptos de ‘validación’ y ‘anomalía’ ya mencionados en el artículo de ‘señales en day trading’ pero en más detalle y acotando el riesgo en extremo. Yo trabajo en 5 min pero tú puedes probar en 10 min o incluso en 15 min si lo deseas (cuéntame luego sobre tu experiencia).

Pero aun cuando estemos trabajando en un timeframe de 5 min no te ahorres el análisis del mercado en un timeframe superior (a mí me gusta hacerlo en 30 min).

Un timeframe superior sirve para contextualizar lo que verás en tu timeframe operativo a fin de no ir contra la tendencia superior por desconocimiento, recuerda que los institucionales trabajan en distintos timeframes; si vas contra la tendencia superior debes hacerlo a conciencia y sabiendo que el recorrido de tus trades será acotado (aunque aquí eso poco importa pues rara vez buscaremos recorridos muy amplios). Si quieres profundizar un poco en este tema te recomiendo leas mi artículo sobre trading y estructura que lleva por título ‘trading para traders ansiosos’.

Acción del Precio y Anomalías en el Trading

Me gusta mucho basar mis decisiones en las ‘anomalías’ y la ‘Acción del Precio’, la huella del institucional se expresa allí y podemos ver claramente cuanto importa el volumen en el análisis.

Recuerda que una ‘anomalía’ es básicamente un movimiento del precio que no encuentra correlación con el volumen asociado al mismo. El secreto está en buscarlas en un contexto determinado, en mi caso las busco en la base del rango de acumulación.

En el contexto está la clave de esta estrategia. Una anomalía aislada no me dice mucho, pero una anomalía en la base del rango de acumulación estaría hablando un idioma que puedo entender.

Piensa que gran parte del trading hoy lo realizan las máquinas. Nuestra labor está en identificar el metalenguaje con el que estas máquinas se expresan; ojalá tuviese la ‘Piedra de Rosetta’ del trading que me permitiera descifrar el ADN completo del metalenguaje que hablan los profesionales. Lamentablemente solo tenemos algunas pistas y herramientas. El volumen cuando se expresa en una ‘anomalía’ es una de esas pistas.

Estrategia de Trading y La Huella del Trader Institucional

Por lo dicho es que yo no imagino al institucional comprando en el techo del rango si busca irse al alza, si estamos largos la mayor cantidad de los contratos seguramente se han comprado en la base del rango. Mira en el ejemplo que te dejo aquí debajo como las ventas son ‘absorbidas’. Se incrementa el volumen de las mismas pero el rango es ralativamente pequeño en relación a las velas anteriores.

Hay muy buenas estrategias de trading donde lo que nos interesará en un rango de acumulación será identificar el movimiento más probable, en otras palabras, en qué dirección romperá el rango (y muy posiblemente operar esa rotura). Sin embargo muchas veces estas estrategias por muy efectivas que sean dan pocas oportunidades de entrada a lo largo del día, ya sabes que el proceso de ‘acumulación/distribución’ demanda tiempo; ya lo decía Wyckoff hace 100 años atrás.  

El problema que se te presenta entonces es que cuando haces el test con una empresa de trading financiado (Topstep, earn2trade, etc.) pagas una mensualidad hasta que superas el test.

Por ello lo ideal a la hora de elegir una estrategia que nos permita superar este test será contar con una estrategia de trading que dé más de una oportunidad de entrada a mercado al día, de esta forma si no hemos cogido la oportunidad que se ha presentado por la mañana podamos coger una por la tarde quizás (queremos pasar el test en uno o dos meses, no en cuatro o cinco meses).

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Buscar un mayor número de oportunidades hará que seamos algo más osados que aquellos que esperan por la rotura o su re-test. Por ende, si estamos largos será en la base del rango donde buscaremos señales de rechazo, pero cuidado pues la señal no es la entrada, la entrada llegará recién tras la ‘validación’ independientemente de que se haya roto el rango de acumulación o no.

Entonces, la ‘validación’ solo tiene sentido tras una ‘anomalía’ y la entrada será independiente de la rotura del rango de acumulación (si te has perdido no te preocupes que luego con los ejemplos todo quedará más claro).

Si una ‘anomalía’ era una vela que no encuentra correlación con el volumen, la ‘validación’ será lo contrario. Definiremos ‘validación’ como una vela que sí tiene correlación con el volumen asociado a la misma, es decir que una vela de rango amplio deberá mostrar un volumen importante. Con este ejemplo lo entenderás mejor:

Créeme que este sistema funciona bastante bien y aunque yo me ayude con el DOM o el Volume Profile porque me gusta sumar un elemento de confirmación a mi operativa lo cierto es que no los necesitas prácticamente (otra opción sería el Order Flow tal y como lo utilizan en cursos de trading como ArmagaFX o Ferran Font ).

Anomalía, Validación y Control de Riesgo

Claramente la estrategia no es infalible, pero inclinará las posibilidades a tu favor. Al fin y al cabo este es un juego de probabilidades y control de riesgo. No hay más secreto que ese, sea que operes en real o con una empresa de trading financiado.

Tras la validación deberemos decidir dónde entrar. Esta es quizás la parte más subjetiva de la estrategia. Lamentablemente no tengo una respuesta única a este dilema. Lo que puedo hacer es decirte lo que hago yo en estos casos, no obstante hay muchas otras formas de decidir la entrada.

Quizás te interese definir la entrada con el Order Flow tal como antes te comentaba, o con un rechazo que se corrobore en el volumen o incluso sobre un re-test de nivel. La entrada yo la suelo tomar según lo que veo en el DOM y muchas veces me ayudo con el Volume Profile pero como te he dicho esto casi no es necesario si el análisis previo fue correcto.

Vivir del Trading o Morir Entre Anomalías

Vamos con otro ejemplo para que puedas asimilar todo lo que has visto aquí. Recuerda los elementos de esta estrategia son:

  1. Rango de Acumulación
  2. Anomalía
  3. Validación
  4. Entrada

Empezamos con el rango de acumulación, aquí lo ves claramente. Al precio le cuesta hacer un nuevo mínimo y tampoco logra un nuevo máximo. Está enrangado:

La anomalía usualmente es fácil de identificar y tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Solo debes tener presente que esta se produzca en la base del rango (claro que si estás corto la ‘anomalía’ deberás buscarla en el techo del rango):

A esto yo añado señales en el ‘Price Action’ que me ayuden a confirmar mi hipótesis de trabajo. En el ejemplo que te comparto lo que estoy mirando es que no se haya producido un nuevo mínimo descendente tras la rotura del ‘último máximo descendente’, pero no lo miro en las velas sino en la media, en este timeframe tan pequeño me gusta utilizar una VWMA de 6 u 8 períodos. En otras palabras, calculo los mínimos y máximos de acuerdo a lo que veo en la VWMA. Aquí lo verás mejor:

Ahora llega el momento de la ‘validación’. Una vela de rango amplio y entrada de volumen ‘significativo’ (mayor al promedio). Esto sería lo ideal, pero sabemos que muchas veces la realidad no se presenta en su formato ideal por lo cual hay que entrenar el ojo. No obstante en el ejemplo de aquí debajo te la pongo bastante fácil:

Finalmente el momento de la entrada. Como te decía antes, aquí hay muchas opciones y harías bien en utilizar aquella con la que te sientas más a gusto (podrías incluso experimentar bajando de timeframe buscando un doble suelo o un doble techo). Yo busco en el DOM mi señal aunque me ayudo con el Volume Profile. Me gusta cuando veo que un ‘Low Volume Area’ es re-testeada y el precio muestra rechazo (aquí te muestro cómo tomo las entradas a mercado).

Cuando esto sucede generalmente me posiciono por arriba de un ‘High Volume Node’ a la espera de que ese nivel sea superado.

Aquí el ejemplo:

Como he dicho al principio de este artículo, lo que te comparto aquí es una adaptación de mi estrategia de trading personal. Una adaptación que busca facilitar tu experiencia con el test de Topstep dándote más oportunidades de entrada a mercado.

Si deseas profundizar en esta estrategia de trading puedes leer mi artículo: ‘Más allá de Topstep‘. Sería como la segunda parte de este post y donde integro casi todos los elementos de mi estrategia.

Conclusión

Ahora ya tienes todos los elementos de mi estrategia, solo te falta testearla (y si tienes preguntas ya sabes que debajo tienes un formulario desde dónde me puedes hacer llegar las mismas).

No tengo que decirte sin embargo que por muchas señales que sumemos al trading garantías no hay ni habrá, no obstante creo que si empiezas a practicar un poco con estas ‘anomalías’ que aquí te dejo verás que las posibilidades de éxito se incrementan notablemente.

Como te decía al inicio de este artículo, esta estrategia me permitió pasar el test de Topstep (en realidad una estrategia muy similar siendo que al hacerlo he utilizado el DOM). Pero debes tener en cuenta que la volatilidad del mercado fluctúa y dependiendo del momento en el que tú vayas a hacer el test es posible que prefieras operar el rango y no la ruptura.

Vender en el Value Area High y comprar en el Value Area Low. El recorrido de las operaciones será más pequeño pero en un mercado de baja volatilidad que tiende a lo lateral será más efectivo. Otra opción es que lo intentes en el NQ en lugar de hacerlo en el ES, pues el primero es un mercado más tendencial por lo que podría simplificar un poco las cosas. Deberás hacer tus propios tests.

Si respetas estos parámetros con algo de práctica y un poquito de suerte hay grandes chances de que pases tu test en menos de un mes. Inténtalo y luego me cuentas.


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10 Comentarios
  1. Hola.
    Excelente trabajo y excelente explicación. Voy a profundizar.
    El curso con Ferran, recién comenzado y me mantiene muy ilusionado, aprendiendo en cada sesión. Muchas gracias por tu generosidad. Te sigo!!

  2. Vamos que con el video se puede iii

  3. lPrimero Agradecer tu Excelente Respuesta,

    tengo otra consulta que software de traders utilizas.

    saludos cordiales desde Chile

  4. Hola, podrias hacer un webinar o una presentacion en youtube para mostrar esta excelente estrategia,
    una consulta estimado a que te refieres con DOM.

    quizas un glosario, ayudaria a nosotoros los novatos.

    • Hola Esteban,

      El DOM (depth of market) es el libro de órdenes (aquí lo explican un poco: https://www.youtube.com/watch?v=rZXgcdLKQ9k&t=9s). Básicamente allí puedes ver la cruza entre órdenes de compra y órdenes de venta. Intentaré introducir más referencias a la hora de escribir, veo que hay cosas que no quedan claras. Te agradezco el consejo 🙂

      En cuanto a hacer videos debo confesar que no se como hacerlo. Prometo intentar actualizarme con las herramientas de edición 😉

      Saludos

  5. Estrategia muy bien explicada y con todo lujo de detalles ! Muchas Gracias !

  6. Muy bueno el articulo me ha encantado como lo explicas, muchas gracias por la aportación, la tendré muy en cuenta para estudiarla y aprender de ella.

  7. Bro! Que excelente articulo todo lo que dices lo dices simple pero para los que conocemos sabemos qué hay muchiiiisimo más de fondo nuevamente gracias

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