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TRADING Y GESTIÓN DEL RIESGO CON LOS MARKET INTERNALS

Un método para gestionar las emociones en el trading de intradía
estrategias de trading con volume profile

Si haces scalping o intradía, sabrás que lo más difícil de hacer trading no es la estrategia en sí, sino gestionar tus entradas y con ellas, tus emociones.

Creo que si hay algo que puede ayudar al trader que decide meterse en este sarao, es el entender el mercado no solamente a través de la acción del precio y la estructura, sino también a través del volumen y el contexto.

Esto último permite medir y cuantificar el riesgo para evitar liarla demasiado cuando las emociones nos sobrepasan.

Tengo tres principios que utilizo en mi operativa de scalping y que me han ayudado a mejorar mi ratio de aciertos y mi consistencia a lo largo de los años:

  • Analizar el mercado para entender el pasado, no el futuro
  • Leer el contexto y el sentimiento del mercado constantemente
  • Realizar entradas y salidas a mercado a través del volumen

Vamos a analizar cada punto con más detalle y a poner algunos ejemplos para que te hagas una idea de qué es lo que hago y cómo lo hago.

Analizar el mercado

Si hay una manera rápida y eficaz de leer el mercado es a través del volumen. En mi caso, utilizo el perfil de volumen para que mi interpretación sea lo más objetiva posible, a la vez que sea visualmente más fácil detectar soportes y resistencias importantes.

Me explico.

El perfil de volumen nos permite ver el número de transacciones que se han generado a cada nivel de precio, de manera que podemos saber si existe o no interés cuando se está realizando la subasta del precio (cuando el precio explora nuevas zonas).

Por ejemplo, en la siguiente imagen:

Esta figura en forma de “p” nos dice que el precio ha encontrado compradores y vendedores interesados en rango superior de la figura. En otras palabras, hay interés en esa zona, independientemente de lo que pase después. Como cuando tú vas al mercado y encuentras una parada de fruta con buenas piezas y a buen precio. Te quedas y a lo mejor incluso vuelves la próxima semana.

Mi objetivo, durante el análisis antes de la apertura, es marcar estas las zonas de alto volumen y determinar soportes y resistencias a través de las orillas y extremos de los nodos del perfil. Eso me permite delimitar niveles basándome en el volumen y no solamente en la estructura. Niveles que funcionan de una forma mucho más precisa que los soportes y resistencias que marcaría manualmente, te lo aseguro.

Con estas zonas marcadas puedo entender mejor qué ha pasado durante un impulso importante, más allá de lo que me dice la estructura del precio y de esta forma tener una capa más de información que me permita detectar trampas y engaños.

Los Market internals

Una vez analizado el mercado y detectadas aquellas zonas que son de interés, puedo entender mejor qué ha pasado y de qué manera. Pero, lo más importante, es que puedo saber dónde el precio puede volver y se puede enganchar de nuevo.

Para validar estas zonas y el comportamiento del precio durante la sesión, utilizo herramientas que me permiten leer el sentimiento de mercado, me refiero a los market internals (ver más sobre market internals). Para medir tal cosa utilizo datos e información sobre algunos índices que cotizan en el NYSE (New York Stock Exchange). Estos datos me dicen si realmente el precio se mueve en una dirección porque hay un interés generalizado en que lo haga o más bien todo lo contrario.

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Por ejemplo, si el Mini SP500 lo conforman 500 empresas y 300 se mueven en una dirección, es probable que el índice al final realice un recorrido más largo y se genere un imbalance importante. Si, en cambio, solo hay 100 empresas que se mueven, imaginemos, en largo, a lo mejor lo que estoy viendo en el movimiento del precio no es del todo válido. Y aunque parezca mentira, esto ayuda mucho a no ir a ciegas.

Además, también uso algunos otros datos más que no sólo me dan información sobre los imbalances que se generan en el SP500, sino también en el resto de las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York.

Ahí va una imagen del advance decline, quizá de los más conocidos:

Por otro lado, intento hacer una lectura del contexto aún más profunda. El objetivo es averiguar el nivel de riesgo antes de entrar a mercado. Si es muy alto, me abstendré (eso evitará que sobre opere) y si es bajo entraré con más confianza y aguantaré mucho mejor el trámite.

Volumen y acción del precio

Finalmente, y lo más importante, cuando tenga un sentimiento de mercado a favor, esperaré a que el precio cruce el nivel que estoy esperando, que, por lo general, será alguna de las orillas del value área (zona de valor del perfil de volumen).

En este punto quizá pienses que estaré pendiente de los treinta mil indicadores que tengo en pantalla y podré calcular de forma precoz lo que pasará.

No.

Ni de coña.

Por eso mismo me centro única y exclusivamente en el volumen a mercado que entra en el time & sales, o lo que es lo mismo, la cinta (órdenes de compra y venta a mercado). Allí buscaré cambios en los patrones de entrada de volumen que sugieran la entrada a mercado de las manos fuerte.

Después me centraré en gestionar la entrada. Básicamente, recortar rápido las pérdidas y aguantar beneficios todo lo que pueda (aquí sí que pueden ayudar de nuevo los market internals).

Conclusión

Hacer scalping es difícil. Mucho más de lo que la gente que está metida en el trading cree. Aun así, si consigues ser disciplinado durante el tiempo suficiente, es posible que consigas algo de beneficios a largo plazo. Aun así, llegar a dominar y entender el mercado es algo que puede llevarte muchos años. Yo siempre lo digo, yo estoy haciendo camino y me queda mucho por aprender, y eso que llevo más de 5.000 horas operadas.

Si quieres mejorar y hacer despegar tu operativa (sea la que sea), puedes empezar por suscribirte a mi newsletter de forma gratuita en davidfontanet.com.

Acerca del autor:

David Fontanet es un operador independiente en los mercados de Futuros y se ha especializado en Market Internals y el uso del Volume Profile.

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